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第1章 初识量化交易1

1.1 量化交易的基本概念2

1.1.1 什么是量化交易2

1.1.2 量化交易的特点2

1.1.3 为什么要学习量化交易4

1.1.4 量化交易与其他交易6

1.2 量化交易的主要内容7

1.2.1 量化选股7

1.2.2 量化择时8

1.2.3 算法交易8

1.2.4 各种套利交易8

1.3 量化交易的历史10

1.3.1 国外量化交易的历史10

1.3.2 国内量化交易的历史10

1.4 量化交易的故事11

1.4.1 朱尔斯·雷格纳特的故事11

1.4.2 爱德华·索普的故事13

1.4.3 詹姆斯·西蒙斯的故事14

1.5 量化交易的潜在风险及应对策略16

1.6 量化交易与人工交易的比较16

1.7 量化交易的注意事项17

第2章 JoinQuant（聚宽）量化交易平台19

2.1 JoinQuant（聚宽）量化交易平台的功能20

2.2 JoinQuant（聚宽）量化交易平台的账户注册与登录20

2.2.1 账户注册21

2.2.2 账户登录22

2.3 创建量化交易策略23

2.3.1 向导式策略生成器25

2.3.2 新建策略35

2.4 量化交易策略的回测详情36

2.5 模拟交易38

2.5.1 新建模拟交易并运行38

2.5.2 查看模拟交易39

2.5.3 绑定微信42

第3章 Python语言及其开发环境45

3.1 Python语言概述46

3.1.1 Python的发展历程46

3.1.2 Python的特点47

3.2 搭建Python开发环境48

3.2.1 Python的下载和安装48

3.2.2 Python的环境变量配置50

3.3 编写Python程序53

3.4 利用IPython Notebook编写Python程序57

第4章 Python的基本语法63

4.1 Python的基本数据类型64

4.1.1 数值类型64

4.1.2 字符串66

4.2 变量与赋值69

4.2.1 变量命名规则69

4.2.2 变量的赋值70

4.3 运算符71

4.3.1 算术运算符71

4.3.2 赋值运算符73

4.3.3 位运算符74

4.4 常见的数值函数和字符串函数75

4.4.1 数学函数76

4.4.2 随机数函数77

4.4.3 三角函数79

4.4.4 字符串函数80

4.5 Python的代码格式85

4.5.1 代码缩进85

4.5.2 代码注释86

4.5.3 空行86

4.5.4 同一行显示多条语句86

第5章 Python的基本流程控制87

5.1 选择结构88

5.1.1 关系运算88

5.1.2 逻辑运算90

5.1.3 if语句91

5.1.4 嵌套if语句93

5.2 循环结构94

5.2.1 while循环95

5.2.2 while循环使用else语句95

5.2.3 无限循环96

5.2.4 for循环97

5.2.5 在for循环中使用range（）函数98

5.3 其他语句99

5.3.1 break语句100

5.3.2 continue语句100

5.3.3 pass语句101

第6章 Python的特征数据类型103

6.1 列表104

6.1.1 创建列表104

6.1.2 访问列表中的值104

6.1.3 更新列表中的值105

6.1.4 删除列表中的值106

6.1.5 列表的函数106

6.1.6 列表的方法107

6.2 元组109

6.2.1 创建元组109

6.2.2 访问元组中的值110

6.2.3 连接元组111

6.2.4 删除整个元组112

6.2.5 元组的函数112

6.3 字典113

6.3.1 创建字典114

6.3.2 访问字典中的值和键114

6.3.3 修改字典115

6.3.4 字典中的函数116

6.4 集合117

6.4.1 创建集合117

6.4.2 集合的两个基本功能118

6.4.3 集合的运算符119

6.4.4 集合的方法120

第7章 Python的函数及应用123

7.1 函数的定义与调用124

7.1.1 函数的定义124

7.1.2 函数的调用125

7.2 参数传递126

7.2.1 不可更改对象126

7.2.2 可更改对象127

7.3 函数的参数类型128

7.3.1 必需参数128

7.3.2 关键字参数129

7.3.3 默认参数130

7.3.4 不定长参数131

7.4 匿名函数132

7.5 变量作用域及类型133

7.5.1 变量作用域133

7.5.2 全局变量和局部变量135

7.5.3 global和nonlocal关键字136

第8章 Python面向对象的程序设计139

8.1 面向对象140

8.1.1 面向对象概念140

8.1.2 类定义与类对象141

8.1.3 类的继承143

8.2 模块147

8.2.1 自定义模块并调用147

8.2.2 import语句148

8.2.3 标准模块150

8.3 包151

第9章 利用Python语言编写量化策略153

9.1 股票量化策略的组成154

9.1.1 初始化函数（initialize）155

9.1.2 开盘前运行函数（before_market_open）156

9.1.3 开盘时运行函数（market_open）157

9.1.4 收盘后运行函数（after_market_close）158

9.2 股票量化策略的设置函数158

9.2.1 设置基准函数159

9.2.2 设置佣金／印花税函数159

9.2.3 设置滑点函数161

9.2.4 设置动态复权（真实价格）模式函数161

9.2.5 设置成交量比例函数162

9.2.6 设置是否开启盘口撮合模式函数162

9.2.7 设置要操作的股票池函数163

9.3 股票量化策略的定时函数163

9.3.1 定时函数的定义及分类163

9.3.2 定时函数各项参数的意义164

9.3.3 定时函数的注意事项164

9.3.4 定时函数的实例165

9.4 股票量化策略的下单函数166

9.4.1 按股数下单函数166

9.4.2 目标股数下单函数167

9.4.3 按价值下单函数168

9.4.4 目标价值下单函数168

9.4.5 撤单函数169

9.4.6 获取未完成订单函数169

9.4.7 获取订单信息函数169

9.4.8 获取成交信息函数170

9.5 股票量化策略的日志log171

9.5.1 设定log级别171

9.5.2 log.info171

9.6 股票量化策略的常用对象172

9.6.1 Order对象172

9.6.2 全局对象g173

9.6.3 Trade对象173

9.6.4 tick对象174

9.6.5 Context对象174

9.6.6 Position对象176

9.6.7 SubPortfolio对象176

9.6.8 Portfolio对象177

9.6.9 SecurityUnitData对象178

第10章 Python量化策略的常用库和模块179

10.1 Numpy库180

10.1.1 ndarray数组基础180

10.1.2 矩阵187

10.2 Pandas库188

10.2.1 一维数组Series188

10.2.2 二维数组DataFrame189

10.2.3 三维数组Panel199

10.3 Datetime模块和Time模块201

10.3.1 利用Datetime模块获得当前的日期和时间202

10.3.2 利用Time模块获得当前的日期和时间203

10.3.3 获得当前时间并转换为指定日期格式204

10.3.4 获得三天前的时间的方法204

10.3.5 获得三天前的日期的方法205

10.3.6 获得历史交易日206

第11章 Python量化策略的获取数据函数207

11.1 history（）函数208

11.1.1 各项参数的意义208

11.1.2 history（）函数的应用实例210

11.2 attribute_history（）函数213

11.3 get_current_data（）函数215

11.4 get_fundamentals（）函数216

11.4.1 各项参数的意义216

11.4.2 get_fundamentals（）函数的应用实例217

11.5 get_fundamentals_continuously（）函数222

11.6 get_index_stocks（）函数223

11.6.1 各项参数的意义224

11.6.2 get_index_stocks（）函数的应用实例225

11.7 get_industry_stocks（）函数225

11.8 get_concept_stocks（）函数227

11.9 get_all_securities（）函数229

11.9.1 各项参数的意义229

11.9.2 get_all_securities（）函数的应用实例230

11.10 get_security_info（）函数232

11.11 get_billboard_list（）函数233

11.11.1 各项参数的意义233

11.11.2 get_billboard_list（）函数的应用实例234

11.12 get_locked_shares（）函数234

第12章 Python量化策略的回测237

12.1 回测的过程238

12.2 编写双均线量化策略239

12.2.1 量化策略的编辑页面239

12.2.2 双均线量化策略的初始化函数241

12.2.3 双均线量化策略的交易程序函数242

12.3 设置量化策略的回测参数243

12.4 双均线量化策略的回测详情245

12.5 量化策略的风险指标248

12.5.1 Alpha（阿尔法）249

12.5.2 Beta（贝塔）250

12.5.3 Sharpe（夏普比率）251

12.5.4 Sortino（索提诺比率）251

12.5.5 Information Ratio（信息比率）252

12.5.6 Volatility（策略波动率）253

12.5.7 Benchmark Volatility（基准波动率）254

12.5.8 Max Drawdown（最大回撤）255

第13章 Python量化策略的因子分析257

13.1 初识因子分析258

13.1.1 因子的分类258

13.1.2 因子分析的作用258

13.2 因子分析的实现代码258

13.2.1 因子分析中变量的含义259

13.2.2 因子分析中可以使用的基础因子259

13.2.3 calc的参数及返回值261

13.3 因子分析的结果261

13.3.1 新建因子261

13.3.2 收益分析264

13.3.3 IC分析268

13.3.4 换手分析269

13.4 因子在研究和回测中的使用270

13.5 基本面因子应用实例273

第14章 Python量化策略的技术指标实例277

14.1 均线型技术指标实例278

14.1.1 传统平均线278

14.1.2 高价平均线280

14.1.3 低价平均线281

14.1.4 变异平均线282

14.1.5 成本价均线283

14.2 超买超卖型技术指标实例285

14.2.1 随机指标KD285

14.2.2 资金流量指标MFI286

14.2.3 相对强弱指标RSI288

14.2.4 变动速率线OSC289

14.2.5 威廉指标WR290

14.2.6 顺势指标CCI291

14.3 趋势型技术指标实例292

14.3.1 平滑异同平均线MACD293

14.3.2 趋向指标DMI294

14.3.3 简易波动指标EMV295

14.3.4 终极指标UOS296

14.4 能量型技术指标实例298

14.4.1 情绪指标BRAR298

14.4.2 带状能量线CR299

14.4.3 成交量变异率VR300

14.4.4 梅斯线MASS301

14.4.5 累积能量线OBV302

14.4.6 相对强弱量VRSI303

14.5 压力支撑型技术指标实例305

14.5.1 布林通道线BOLL305

14.5.2 麦克支撑压力线MIKE306

14.5.3 薛斯通道线XS307

第15章 Python量化交易策略实例311

15.1 MACD指标量化交易策略312

15.1.1 编写初始化函数312

15.1.2 编写单位时间调用的函数313

15.1.3 MACD指标量化交易策略的回测315

15.2 能量型指标量化交易策略316

15.2.1 编写初始化函数316

15.2.2 编写单位时间调用的函数317

15.2.3 能量型指标量化交易策略的回测318

15.3 KD指标量化交易策略320

15.3.1 编写初始化函数320

15.3.2 编写开盘前运行函数321

15.3.3 编写开盘时运行函数321

15.3.4 编写收盘后运行函数322

15.3.5 KD指标量化交易策略的回测322

15.4 多股票持仓量化交易策略324

15.4.1 编写初始化函数324

15.4.2 编写单位时间调用的函数324

15.4.3 多股票持仓量化交易策略的回测325

15.5 多股票追涨量化交易策略327

15.5.1 编写初始化函数327

15.5.2 编写每天早上开盘时执行函数327

15.5.3 编写开始交易前被调用函数328

15.5.4 编写单位时间调用的函数328

15.5.5 多股票追涨量化交易策略的回测329

15.6 银行股轮动量化交易策略331

15.6.1 编写初始化函数331

15.6.2 编写选股函数332

15.6.3 编写交易函数332

15.6.4 银行股轮动量化交易策略的回测333

15.7 小市值股票量化交易策略334

15.7.1 编写初始化函数334

15.7.2 编写选股函数335

15.7.3 编写过滤停牌股票函数336

15.7.4 编写交易函数336

15.7.5 小市值股票量化交易策略的回测337