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1引言1

1.1 研究背景及意义1

1.1.1 研究背景1

1.1.2 研究意义5

1.2 研究思路、研究框架及主要创新点7

1.2.1 研究思路7

1.2.2 研究框架9

1.2.3 主要创新点11

2国内外研究现状评述13

2.1 金融稳定的内涵及量化评估方法的评述13

2.1.1 金融稳定的内涵评述13

2.1.2 金融稳定的量化评估方法评述16

2.2 金融稳定指数的编制现状及编制理论的评述26

2.2.1 金融稳定指数的编制现状评述26

2.2.2 金融稳定指数的编制理论评述30

2.3 国内外研究的不足之处39

2.3.1 金融稳定指数编制方面的不足之处39

2.3.2 金融稳定指数应用方面的不足之处41

3金融稳定的理论研究43

3.1 关于金融稳定基本理论的研究44

3.1.1 马克思金融不稳定理论44

3.1.2 明斯基金融不稳定理论47

3.1.3 金德尔伯格金融不稳定理论49

3.1.4 经济周期理论中的金融不稳定观点50

3.2 金融稳定与主要宏观经济变量的关系研究51

3.2.1 金融稳定与通货膨胀的关系研究52

3.2.2 金融稳定与房地产价格的关系研究53

3.2.3 金融稳定与政府绩效的关系研究54

3.2.4 金融稳定与货币量的关系研究55

3.3 金融稳定与货币政策的关系研究56

3.3.1 货币政策规则及其非线性特征研究56

3.3.2 金融稳定目标与物价稳定目标的关系研究63

3.3.3 金融稳定与货币政策关系的理论研究68

3.3.4 将金融稳定纳入货币政策目标的形式研究74

4中国金融稳定指数的编制及实证检验79

4.1 中国金融稳定指数的编制80

4.1.1 相关概念的界定80

4.1.2 指标的选取研究81

4.1.3 指数的编制及结果85

4.2 中国金融稳定指数的实证检验98

4.2.1 三个金融稳定指数的描述性统计分析98

4.2.2 三个金融稳定指数的相关性检验101

4.2.3 三个金融稳定指数的差异性检验102

4.2.4 三个金融稳定指数与主要宏观经济指数的相关性检验104

5中国金融稳定指数的应用研究109

5.1 中国金融稳定指数与宏观经济指数之间的领先、滞后关系研究109

5.1.1 研究领先、滞后关系的常见方法110

5.1.2 中国金融稳定指数的领先能力分析及检验113

5.2 中国金融稳定指数与货币政策的关系研究120

5.2.1 将中国金融稳定指数纳入泰勒规则的扩展模型研究122

5.2.2 泰勒规则扩展模型的非线性和时变特征研究126

5.2.3 本章小结137

6结论、建议及展望140

6.1 主要研究结论140

6.1.1 中国金融稳定指数编制的主要结论141

6.1.2 中国金融稳定指数领先性实证分析的主要结论142

6.1.3 有关加入中国金融稳定指数的货币政策规则研究的主要结论143

6.2 对策建议144

6.3 研究展望146

参考文献147

附录157

后记198