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前言页1

序言1

本书的设计和使用1

第一章 经济计量学研究什么？6

1.1 经济关系的类型6

1.2 利用数学表达经济关系10

第一部分 简单回归模型13

第二章 直线拟合13

2.1 数据和理论关系13

2.2 和、算术平均数、均平方及均乘积17

2.3 用最小二乘法拟合直线23

2.4 几个问题35

第三章 离散型分布理论37

3.1 单一变量的离散型分布37

3.2 多元随机变量的离散型分布42

3.3 条件分布和随机独立性47

3.4 期望的代数运算52

第四章 连续型分布理论和统计推断59

4.1 一元变量的连续型分布59

4.2 多元变量连续型分布理论63

4.3 统计推断71

4.4 点估计74

第五章 二元变量回归83

5.1 标准线性模型83

5.2 通过原点的最小二乘88

5.3 无约束的最小二乘95

5.4 最小二乘估计法的最优性质106

第六章 二元变量相关114

6.1 各对观察值的相关系数114

6.2 两个随机变量的相关系数118

6.3 两个参数的估计量的抽样协方差和相关系数123

7.1 用最小二乘法拟合平面127

第七章 平面拟合127

第二部分 多元回归模型127

7.2 扩充134

7.3 残差的分析139

第八章 多元回归149

8.1 标准线性模型的扩充149

8.2 多元回归中的最小二乘法153

8.3 多元共线性167

8.4 扩充170

第九章 多元相关175

9.1 多元相关的系数175

9.2 解释变量的增量的贡献181

9.3 对多元共线性的补充187

第十章 多元变量的正态性和最大似然192

10.1 多元变量正态分布192

10.2 最大似然方法203

10.3 标准线性模型中最大似然估计法206

第十一章 置信区间和预测区间211

11.1 与正态有联系的两个分布211

11.2 置信区间215

11.3 标准线性模型的置信区间219

11.4 回归预测226

第十二章 假设检验235

12.1 假设检验的基本原理235

12.2 标准线性模型中的假设检验239

12.3 似然的比值检验245

第十三章 关系的函数形式256

13.1 线性的含义256

13.2 使用对数259

13.3 虚变量267

13.4 线性化269

第十四章 消费者需求方程276

14.1 消费者需求理论的引论276

14.2 鹿特丹模型285

14.3 鹿特丹模型中的统计推断293

14.4 全类的扩充303

第三部分 回归模型的扩充317

第十五章 大样本分布理论317

15.1 大样本理论导言317

15.2 大样本分析326

15.3 对最大似然的补充334

第十六章 贝叶斯推断和合理随机行为339

16.1 贝叶斯推断339

16.2 经济计量学中的贝叶斯推断349

16.3 合理的随机行为352

16.4 合理随机行为的渐近理论357

第十七章 表出误差和观察误差369

17.1 要进一步考虑的函数形式369

17.2 回归策略377

17.3 表出的分析381

17.4 观察误差388

第十八章 总量理论397

18.1 用表出法研究总量问题397

18.2 推广和例子401

18.3 对总量问题的收敛法406

第十九章 广义最小二乘法和有关使用程序413

19.1 异方差性和加权最小二乘法413

19.2 相关扰动和自回归变换417

19.3 几个统计检验程序421

19.4 外部估计量的利用426

19.5 混合估计法430

第二十章 联立方程问题引论：静态方程系439

20.1 内生变量和外生变量439

20.2 结构方程和约简方程442

20.3 最小二乘法，间接最小二乘法和媒介变量444

20.4 识别问题449

20.5 两段最小二乘法452

第二十一章 动态方程系457

21.1 分布滞后457

21.2 动态方程系的一个例子460

21.3 动态方程系中的识别和估计工作467

21.4 动态方程系的最终形式469

21.5 递归方程系475

21.6 扩充481

第四部分 预测和控制489

第二十二章 经济预测的评价489

22.1 预测和预测误差489

22.2 预测未来和估计过去493

22.3 预测值和估计值的均方差497

22.4 几个有用的图解505

第二十三章 预测和控制514

23.1 预测的类型514

23.2 用经济计量学模型的预测517

23.3 最优控制的若干问题523

附录1538

A 用矩阵表示的最小二乘调整538

B 矩阵记号中的最小二乘法估计542

C 正态分布和有关的分布548

D 施鲁茨基矩阵551

E 合理随机行为563

F 总量理论568

G 广义最小二乘法570

H 两段最小二乘法576

附录2582

A 参考文献582

B 统计表592

附录3606

A 附表编号606

B 插图编号607