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第01章 计量经济学的本质与领域2

1.1何谓计量经济学2

1.2为什么要学习计量经济学3

1.3计量经济学的方法4

创造理论或假说的陈述4

蒐集资料5

设定劳动力参与的数学模型6

设定劳动力参与的统计或计量模型8

估计选定计量模型的参数9

检定模型的适切性：模型设定的检定10

检定从模型推导的假设11

利用模型来做预测12

1.4往后的工作13

关键词与概念13

简答题14

习题16

附录1A网际网路上的各种经济资料17

第一部分 线性回归模型20

第02章 线性回归的基本概念：两变数模型22

2.1回归的意义22

2.2母体回归函数：一个假设的例子23

2.3母体回归函数的统计或随机设定26

2.4随机误差项的性质27

2.5样本回归函数28

2.6「线性」回归的特殊意义31

变数为线性32

参数为线性33

2.7两变数vs.复线性回归33

2.8参数估计：普通最小平方法34

普通最小平方法34

2.9全部放在一起37

S.A.T.数学成绩估计函数的解释37

2.10一些例子38

2.11总结43

关键词与概念44

简答题44

习题46

选答题52

附录2A最小平方估计值的推导52

第03章 两变数模型：假设检定54

3.1古典线性回归模型55

3.2 OLS估计式的变异数与标准误58

S.A.T.数学成绩例子中的变异数和标准误60

S.A.T.数学成绩函数的总结60

3.3为什么要用OLS？估计式的特性61

蒙地卡罗实验62

3.4 OLS估计式的样本或机率分配62

3.5假设检定64

检定H0： B2=0与H1： B2≠0：信赖区间法66

假设检定的显著水准法68

持续S.AT.数学成绩的例子69

3.6回归线的好坏：判定系数r271

计算r2的公式74

S.A.T.数学成绩的r274

相关系数r74

3.7回归分析的结果报告75

3.8 S.A.T.数学成绩例子的电脑报表76

3.9常态性检定77

残差直方图78

常态机率图78

Jarque-Bera检定78

3.10总结的范例：1959至2006年美国商业部门的工资与生产力间的关系79

3.11预测82

3.12总结85

关键词与概念85

简答题86

习题88

第04章 复回归：估计与假设检定94

4.1三变数线性回归模型95

偏回归系数的意义96

4.2复回归线性模型的假设97

4.3估计复回归参数99

OLS估计式99

OLS估计式的变异数和标准误101

复回归OLS估计式的特性102

4.4复回归估计的配适度：多元判定系数，R2102

4.5古董钟拍卖价格修正103

回归结果的解释103

4.6复回归的假设检定：一般评论104

4.7个别偏回归系数的假设检定105

显著检定法105

假设检定的信赖区间法106

4.8 B2=B3=0或R2=0的联合假设检定107

F与R2的重要关系110

4.9复回归中的两变数回归：简介设定误差111

4.10比较两个R2：调整后R2112

4.11何时加解释变数到模型中113

4.12限制最小平方115

4.13范例116

回归结果的讨论117

4.14总结121

关键词与概念121

简答题122

习题123

附录4A.1式（4.20）到式（4.22）OLS估计式的推导128

附录4A.2式（4.31）的推导128

附录4A.3式（4.50）的推导129

附录4A.4古董钟拍卖价格的EViews报表130

第05章 回归模型的函数形式132

5.1如何衡量弹性：对数—线性模型133

对数—线性模型的假设检定137

5.2线性与对数—线性回归模型的假设检定137

5.3多元对数—线性回归模型139

5.4如何衡量成长率：半对数模型143

立即成长率与复利成长率率146

线性趋势模型147

5.5线性—对数模型：当解释变数是对数时148

5.6倒数模型150

5.7多项式回归模型155

5.8通过原点的回归157

5.9尺度与衡量单位159

5.10标准化变数的回归160

5.11函数形式的总结162

5.12总结163

关键词与概念164

简答题164

习题166

附录5A对数174

第06章 虚拟变数回归模型178

6.1虚拟变数的本质178

6.2 ANCOVA模型：一属质变数与一属量变数以及两类型的回归：修正例6.1185

6.3一属量变数与一属质变数以及超过两个以上的类别186

6.4一个属量解释变数与超过一个属质变数的189

回归189

交乘效果190

一般化191

6.5比较两回归193

6.6使用虚拟变数于季节分析198

6.7若应变数也是虚拟变数，该怎么办？线性机率模型（LPM）200

6.8总结203

关键词与概念204

简答题204

习题207

第二部分 实务上的回归分析214

第07章模型选择：准则与检定216

7.1好模型的属性217

7.2设定误差的类型218

7.3省略攸关变数偏误：「低度配适」模型218

7.4包括不攸关变数：「过度配适」模型222

7.5不正确的函数形式224

7.6衡量误差226

应变数的衡量误差226

解释变数的衡量误差226

7.7诊断设定误差：设定误差检定227

检定不必要变数的存在227

省略变数与不正确函数形式的检定230

在线性与对数—线性回归模型间选择：MWD检定232

回归误差设定检定：RESET233

7.8总结236

关键词与概念237

简答题237

习题238

第08章 多重共线性：解释变数相关会有什么后果？242

8.1多重共线性的本质：完全多重共线性的情况242

8.2近乎或不完全多重共线性的情况245

8.3多重共线性的理论后果247

8.4多重共线性的实际后果248

8.5多重共线性的诊断250

8.6多重共线性是否一定不好？254

8.7延伸范例：美国的鸡肉需求1960至1982年255

鸡肉需求的多重共线性诊断〔式（8.15）〕256

8.8面对多重共线性的作法：补救措施257

从模型去掉变数258

获得额外资料或新样本258

重新思考模型259

某些参数的先验资讯260

变数转换261

其他补救措施262

8.9总结262

关键词与概念262

简答题263

习题264

第09章 异质变异：若误差变异数并非常数，会发生何事？270

9.1异质变异的本质270

9.2异质变异的后果276

9.3异质变异的诊断：如何得知存在异质差异？278

问题的本质278

残差图形检视279

帕克检定281

戈里瑟检定282

怀特的一般异质变异检定283

其他异质变异检定285

9.4存在异质变异的作法：补救措施286

当σ2i已知：加权最小平方法（WLS）286

当真实σ2i未知时287

重新设定模型291

9.5怀特之异质变异修正标准误与t统计量294

9.6异质变异的一些具体范例294

9.7总结297

关键词与概念298

简答题298

习题299

第10章 自我相关：若误差项自我相关要怎么办？306

10.1自我相关的本质307

惯性308

模型设定误差309

蛛网现象309

资料操纵309

10.2自我相关的后果310

10.3诊断自我相关311

图形法312

杜宾—华生d统计量314

10.4补救措施318

10.5如何估计ρ320

ρ=1：一阶差分法320

从杜宾—华生d统计量估计ρ321

从OLS残差et估计的p322

其他估计ρ的方法322

10.6修正OLS标准误的大样本方法：尼威—威斯特（NW）法326

10.7总结328

关键词与概念328

简答题329

习题330

附录10A连检定334

附录10B自我相关的一般检定：布鲁旭—戈佛雷（BG）检定336

第三部分 计量经济学的进阶主题338

第11章 联立方程式模型340

11.1联立方程式模型的本质341

11.2联立方程式偏误：OLS估计式的不一致343

11.3间接最小平方法345

11.4间接最小平方法：说明的范例346

11.5认定问题：玫瑰若叫别的名字，可能就不是玫瑰347

不足认定348

适度认定349

过度认定351

11.6认定法则：认定阶数条件353

11.7过度认定方程式的估计：二阶最小平方法354

11.8 2SLS：数字范例356

11.9总结357

关键词与概念358

简答题358

习题359

附录11A OLS估计式的不一致361

第12章 单一方程式回归模型中的选修主题364

12.1动态经济模型：自我回归与递延分配回归364

落后的理由366

递延分配模型的估计367

估计递延分配模型的卡克模型、适应性预期模型与存货调整模型369

12.2虚假回归现象：非定态时间序列372

12.3定态检定374

12.4共整合时间序列376

12.5随机漫步模型377

12.6 logit模型379

logit模型的估计382

12.7总结388

关键词与概念389

简答题389

习题390

附录A-D请见中文教科书网站（www. m cg raw-hill.com.tw/Data/9789861578095.zip）394

附录E统计表格396

附录F EViews、MINITAB、EXCEL与STATA的电脑报表输出414

参考书目420

中英文索引424