图书介绍

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时间序列分析 方法与应用
  • 易丹辉编著 著
  • 出版社： 北京：中国人民大学出版社
  • ISBN：9787300132655
  • 出版时间：2011
  • 标注页数：284页
  • 文件大小：10MB
  • 文件页数：293页
  • 主题词：时间序列分析－研究生－教材

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图书目录

第一章 趋势模型1

第一节 趋势模型类型2

第二节 模型选择7

第三节 参数估计11

第四节 模型分析与评价20

附录1—A 生命周期曲线拐点26

附录1—B 商品生命周期判定28

第二章 季节模型30

第一节 季节性水平模型31

第二节 季节性交乘趋向模型37

第三节 季节性迭加趋向模型44

第三章 ARMA模型48

第一节 概述49

第二节 时序特性的分析54

第三节 ARMA模型及其改进63

第四节 随机时序模型的建立72

第五节 时序模型预测88

附录3—A 平稳过程的定义94

附录3—B 时间序列自相关系数的公式94

附录3—C 偏自相关函数95

附录3—D 模型参数的估计97

附录3—E AIC的计算102

第四章 ARCH类模型104

第一节 单位根过程104

第二节 ARCH模型的基本形式121

第三节 广义ARCH模型130

第四节 ARCH模型的拓广形式135

附录4—A 零频谱估计140

附录4—B 自动窗宽和滞后长度选择142

附录4—C ARCH定义的理解143

第五章 两序列的协整和误差修正模型145

第一节 含虚拟变量的回归模型145

第二节 Granger因果检验157

第三节 协整含义及检验162

第四节 误差修正模型168

附录5—A 工具变量和两阶段最小二乘171

第六章 向量自回归模型175

第一节 非结构化VAR模型175

第二节 脉冲响应与方差分解188

第三节 结构VAR模型197

第四节 向量误差修正模型207

附录6—A 似无关回归220

第七章 Panel Data模型221

第一节 模型的基本问题221

第二节 固定效应模型223

第三节 随机效应模型236

第四节 单位根检验与协整检验240

附录7—A 广义最小二乘262

附录7—B 广义矩估计263

附表1 t分布表265

附表2 F分布表267

附表3 D.W．检验表276

附表4 x2分布表279

附表5 DF检验t统计量经验概率分布表281

附表6 Engle-Granger检验表282

参考文献283

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