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第一篇　商业银行风险管理基础1

1.1　风险与风险管理2

1.1.1 风险与收益2

1.1.2　风险管理与商业银行经营2

1.1.3 商业银行风险管理的发展3

1.2　商业银行风险的主要类别5

1.2.1 信用风险5

1.2.2 市场风险6

1.2.3 操作风险8

1.2.4　流动性风险9

1.2.5 国家风险10

1.2.6　声誉风险11

1.2.7 法律风险12

1.2.8 战略风险13

1.3　商业银行风险管理主要策略13

1.3.1 风险分散13

1.3.2　风险对冲14

1.3.3　风险转移14

1.3.4　风险规避15

1.3.5 风险补偿15

1.4　商业银行风险与资本16

1.4.1 资本的概念和作用16

1.4.2　监管资本与资本充足率要求17

1.4.3 经济资本及其应用22

1.5　风险管理常用的概率统计知识24

1.5.1　基本概念24

1.5.2　常用统计分布26

1.6　风险管理的数理基础27

1.6.1 收益的计量27

1.6.2　风险的量化原理28

1.6.3　风险敏感性分析的泰勒展式31

练习与巩固33

第二篇　商业银行风险管理基本架构38

2.1　商业银行风险管理环境39

2.1.1 商业银行公司治理39

2.1.2　商业银行内部控制40

2.1.3　商业银行风险文化43

2.1.4　商业银行管理战略45

2.2　商业银行风险管理组织46

2.2.1　董事会及其专门委员会46

2.2.2　监事会49

2.2.3　高级管理层50

2.2.4　风险管理部门50

2.2.5 其他风险控制部门53

2.3　商业银行风险管理流程54

2.3.1 风险识别54

2.3.2　风险计量57

2.3.3 风险监测58

2.3.4　风险控制59

2.4　商业银行风险管理信息系统60

2.4.1 数据收集60

2.4.2 数据处理61

2.4.3 信息传递62

2.4.4　信息系统安全管理63

练习与巩固66

第三篇　信用风险管理71

3.1　信用风险识别75

3.1.1 单一法人客户风险识别75

3.1.2　集团法人客户风险识别86

3.1.3　个人客户风险识别93

3.1.4　组合风险识别96

3.2　信用风险度量101

3.2.1 客户信用评级101

3.2.2　债项评级118

3.2.3　组合信用风险度量123

3.2.4　国家风险主权评级125

3.2.5　新资本协议下的信用风险量化126

3.3　信用风险监测与报告127

3.3.1 风险监测对象127

3.3.2　风险监测主要指标131

3.3.3　风险预警133

3.3.4　风险报告138

3.4　信用风险控制139

3.4.1 限额管理139

3.4.2　信贷审批142

3.4.3　贷后管理146

3.4.4　经济资本配置147

3.4.5　资产证券化与信用衍生产品150

练习与巩固156

第四篇　市场风险管理164

4.1　市场风险识别166

4.1.1 市场风险分类与特征168

4.1.2　主要交易产品风险特征170

4.1.3 资产分类173

4.2　市场风险计量177

4.2.1 基本概念177

4.2.2　市场风险计量方法182

4.3　市场风险监测与控制196

4.3.1 市场风险管理的组织框架196

4.3.2　市场风险监测201

4.3.3 市场风险控制202

4.4　经济资本配置208

4.4.1 经济资本的计算和配置方法208

4.4.2　经风险调整的收益率和股东价值增加211

练习与巩固213

第五篇　操作风险管理222

5.1　操作风险识别226

5.1.1 人员因素226

5.1.2 内部流程229

5.1.3 系统缺陷234

5.1.4 外部事件238

5.2　操作风险计量与资本配置243

5.2.1　基本指标法243

5.2.2　标准法244

5.2.3　高级计量法246

5.3　操作风险评估与控制250

5.3.1　风险评估与控制环境250

5.3.2　风险评估要素、原则和方法257

5.3.3 主要业务风险控制268

5.3.4　风险转嫁274

5.4　操作风险监测与报告278

5.4.1　风险监测278

5.4.2　风险报告程序279

5.4.3　风险报告内容283

练习与巩固285

第六篇　流动性风险管理292

6.1　流动性风险识别293

6.1.1 资产负债期限结构296

6.1.2 币种结构297

6.1.3　分布结构298

6.2　流动性风险评估299

6.2.1 流动性比率／指标299

6.2.2　缺口分析300

6.2.3　现金流分析304

6.2.4　久期分析305

6.3　流动性风险监测与控制308

6.3.1 流动性风险预警308

6.3.2　压力测试309

6.3.3　情景分析310

6.3.4　流动性风险管理方法312

练习与巩固317

第七篇　声誉风险和战略风险管理319

7.1　声誉风险管理320

7.1.1 声誉风险管理的内容及作用320

7.1.2　声誉风险管理的基本做法321

7.1.3 声誉危机管理规划322

7.2　战略风险管理323

7.2.1 战略风险管理的作用323

7.2.2 战略风险管理的基本做法324

练习与巩固326

第八篇　银行监管与市场约束328

8.1　银行监管329

8.1.1 银行监管的内容329

8.1.2　银行监管方法341

8.1.3　银行监管规则356

8.2　市场约束377

8.2.1 信息披露与市场约束377

8.2.2 外部审计383

练习与巩固388