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前言1

第一章 资本市场，消费和投资1

1．1 不具有资本市场的消费和投资2

1．2 具有资本市场的消费和投资7

1．3 市场和交易成本12

1．4 交易成本和分离的失效13

小结14

习题15

第二章 固定收入的证券和利率期限结构16

2．1 固定收入证券的特点17

2．2 利率的基本理论19

2．3 固定收入证券的定价公式23

2．4 几种利率的定义及性质24

2．5 利率期限结构描述33

2．6 期限结构理论34

小结41

习题41

第三章 不确定下的选择理论：期望效用函数44

3．1 期望效用函数45

3．2 期望效用函数的存在性46

3．3 风险厌恶52

3．4 风险厌恶系数53

3．5 风险厌恶系数的特征57

3．6 几种常见的效用函数63

3．7 两基金货币分离67

小结70

习题70

附录3A71

第四章 不确定下的均值—方差分析74

4．1 一些基本定义75

4．2 二次效用函数和服从正态分布的资产回报率79

4．3 证券组合选择理论79

4．4 风险厌恶者的最优投资策略86

4．5 市场模型与风险的分散化105

小结113

习题114

附录4A115

第五章 资产均衡定价（CAPM）理论118

5．1 CAPM理论的基本假设119

5．2 CAPM理论120

5．3 零一β的CAPM133

5．4 系统风险和非系统风险134

5．5 CAPM在实际中的应用135

小结135

习题136

第六章 套利定价理论（APT）138

6．1 因子模型139

6．2 单因子模型140

6．3 多因子模型145

6．4 套利机会148

6．5 套利定价理论（APT）152

6．6 APT与CAPM的区别和联系158

6．7 因子的识别163

小结169

习题170

第七章 衍生资产定价：期权定价理论及其应用172

7．1 一些基本定义173

7．2 影响欧式期权价格的因素175

7．3 期权在证券市场中的作用181

7．4 期权组合策略——图形表示182

7．5 期权价格的性质186

7．6 欧式看涨期权与看跌期权价格之间的平价关系191

7．7 关于期权价格界的定理193

7．8 期权定价理论——二项式方法197

7．9 期权定价思想的应用209

小结211

习题212

附录7A213

附录7B215

附录7C218

第八章 配置有效性与状态偶发性证券的定价221

8．1 完备市场的有效性配置222

8．2 不完备市场下的有效配置229

8．3 总体性质232

小结238

习题238

参考文献240