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第1章　沪深300股票指数期货投资引论1

1.1　期货及其发展历程2

1.1.1 期货概况2

1.1.2 商品期货3

1.1.3　金融期货5

1.1.4　期货期权7

1.2 中国金融期货交易所8

1.2.1 成立背景8

1.2.2 中金所概况9

1.2.3　组织架构10

1.2.4　管理制度建设12

1.3　股票指数期货经纪商14

1.3.1　期货经纪公司14

1.3.2　IB业务18

1.4　沪深300股票指数19

1.4.1　沪深300指数编制方法20

1.4.2　沪深300指数的有效性26

1.5　沪深300指数期货33

1.5.1　股指期货概况33

1.5.2　沪深300股票指数期货合约37

1.5.3　沪深300股票指数仿真交易40

1.6　股指期货对股票市场的影响42

1.6.1 我国股指期货上市的经济背景分析43

1.6.2　股指期货对股票市场的效应分析　47

1.6.3　我国股指期货上市对股票市场的意义49

第2章　沪深300股票指数期货投资操作规程53

2.1　交易流程54

2.1.1　开户54

2.1.2　下单交易57

2.1.3　结算58

2.1.4　交割59

2.2　交易实务60

2.2.1　交易时间60

2.2.2　保证金61

2.2.3　开仓平仓61

2.2.4　买空卖空61

2.2.5　涨跌停板制度61

2.2.6　熔断机制62

2.2.7　逐日清算制度63

2.2.8　爆仓63

2.3　指数期货交易软件识读63

2.3.1　指数期货行情表63

2.3.2　指数期货分时走势图67

2.3.3　指数期货套利组合图69

2.4　仿真实战案例70

2.4.1　基本操作案例70

2.4.2　期现套利案例72

2.4.3　套期保值案例74

第3章　沪深300股指期货交易目标与策略77

3.1 股指期货的套期保值78

3.1.1 套期保值的含义和目的78

3.1.2　套期保值的基本原理与交易原则79

3.1.3　套期保值的种类81

3.1.4　β加权套期保值84

3.1.5　基差与套期保值86

3.1.6　套期保值原理模型88

3.2　股指期货投机交易93

3.2.1 股指期货投机的概念与特征94

3.2.2　投机的经济功能94

3.2.3　股指期货投机的途径96

3.2.4　股指期货投机交易策略97

3.3　股指期货套利交易103

3.3.1　期现套利103

3.3.2　跨期套利107

3.3.3　跨市套利110

3.3.4　跨品种套利111

第4章　沪深300股指期货与股票指数之间的关联与异动113

4.1 形态周期理论与上证综合指数的基本趋势114

4.1.1 股票市场价格趋势的三大形态114

4.1.2 形态时间周期115

4.1.3　三种市场的循环规则121

4.1.4　上证综合指数中长期趋势分析123

4.2　沪深300指数与上证综合指数的关联与异动126

4.2.1 上证综合指数对沪深300指数的引导作用126

4.2.2　股指期货期现对冲交易中的现货组合选择127

4.3　沪深300指数期货与沪深300指数的关联与异动130

4.3.1 股指期货与现货的价格偏差130

4.3.2　股指期货与现货的价格互动132

4.3.3　套利的影响133

第5章　沪深300股指期货投资技术分析137

5.1　形态分析138

5.1.1　K线图138

5.1.2　支撑位与阻力位143

5.1.3　趋势线145

5.1.4　基本价格形态148

5.2　移动平均线分析156

5.2.1　移动平均线（MA）的概念与制作156

5.2.2　移动平均线的意义157

5.2.3　移动平均线的应用158

5.3　摆动指标分析160

5.3.1　乖离率（BIAS、Y值）160

5.3.2　聚离移动平均线（MACD）162

5.3.3　相对强弱指标（RSI）165

5.3.4　随机指标（KDJ）167

5.3.5　威廉指数（％R）168

5.3.6　动力指标（MTM）169

5.3.7　趋向指标（DMI）170

5.3.8　心理线（SPY）173

5.3.9　人气意愿指标（ARBR）174

5.4　价量分析175

5.4.1　反映相对人气的价量组合176

5.4.2　绝对人气与价格趋势180

5.4.3　成交量净额分析（OBV）182

5.5　循环分析184

5.5.1　时间之窗理论184

5.5.2　波浪理论186

第6章　沪深300股指期货投资风险控制189

6.1 股指期货投资风险概论190

6.1.1　股指期货投资风险类型190

6.1.2　股指期货投资风险成因195

6.1.3　沪深300股指期货投资的特殊风险197

6.2　投资者的风险控制199

6.2.1　知识准备199

6.2.2　心理准备202

6.2.3　掌握股指期货分析方法203

6.2.4　制订投资计划207

6.2.5　资金管理207

6.2.6　设置止损209

6.3　期货经纪公司的风险控制212

6.3.1　加强客户管理212

6.3.2　夯实管理基础214

6.3.3　健全市场信息体系215

6.4　指数期货投资风险案例分析215

6.4.1　美国87股灾及香港“黑色星期一”216

6.4.2 巴林银行倒闭案218

6.4.3　香港金融保卫战222

6.4.4　法国兴业银行欺诈案225

第7章　金融商品投资的基础理论231

7.1　组合投资理论232

7.1.1 单个金融资产的收益与风险232

7.1.2　资产组合的收益与风险234

7.1.3 马科维茨的投资组合选择模型238

7.2　资本资产定价模型242

7.2.1 引入无风险资产的风险资产配置242

7.2.2　资本市场线244

7.2.3　资本资产定价模型246

7.3　套利定价理论251

7.4　有效市场假说257

7.4.1　三种有效市场形式257

7.4.2　违背有效市场假说的异象259

7.5　行为金融学262

7.6　期权定价理论265

7.6.1 内在价值与时间价值266

7.6.2　期权价值的决定因素267

7.6.3　二项式期权定价原理269

7.6.4　布莱克—舒尔斯期权定价模型274

7.7　金融工程278

7.7.1　指数挂钩存单278

7.7.2　可转换债券280

7.7.3　其他创新金融工具284

附录A 全球主要股指期货合约品种287

A.1 全球主要股指期货合约品种287

A.2 中国香港、美国和日本股指期货合约简介288

A.2.1　恒生指数期货合约288

A.2.2　道·琼斯指数期货合约289

A.2.3　S＆P500指数期货合约290

A.2.4 价值线平均股价指数期货合约290

A.2.5 主要市场指数期货合约291

A.2.6 日经225指数期货合约291

附录B 中国的国债期货市场及“327”风波293

B.1　火爆行情的原因293

B.2　单边市与混合交收294

B.3 “327”风波294

B.4　风险管理296

参考文献297