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第一章　绪论1

1.1　研究背景和意义1

1.2 电力市场的组织模式5

1.2.1　电力市场的基本任务5

1.2.2　电力市场中的交易类型6

1.2.3　电力市场的交易模式7

1.2.4　电力市场的组织结构9

1.3 国内外电力市场相关领域的研究现状10

1.3.1　电力市场中的市场力分析10

1.3.2　博弈模型及其在电力市场中的应用12

1.3.3　金融工程理论及其在电力市场中的应用研究16

1.4　本书的研究内容与主要贡献22

第二章　博弈论基础26

2.1　博弈的基本概念26

2.2　博弈的分类及表述28

2.2.1　博弈的分类28

2.2.2　博弈的战略式和扩展式表述29

2.3　完全信息静态博弈33

2.3.1　占优战略均衡34

2.3.2　重复剔除占优战略均衡35

2.3.3　纳什均衡37

2.4　完全信息动态博弈39

2.4.1　子博弈精炼纳什均衡39

2.4.2　重复博弈43

2.4.3　战略行动49

2.5 不完全信息静态博弈50

2.5.1　海萨尼（Harsanyi）转换51

2.5.2　贝叶斯（Bayesian）纳什均衡53

2.6　不完全信息动态博弈55

2.6.1　贝叶斯（Bayesian）法则56

2.6.2　精炼贝叶斯均衡57

第三章　金融衍生产品及其在电力市场中的应用研究62

3.1 引言62

3.2　金融工程理论概述63

3.3 电力市场中的风险管理66

3.3.1　风险的定义与分类66

3.3.2　电力市场中的风险及其分类69

3.3.3　电力市场中的风险评估71

3.3.4　电力市场中的风险管理流程80

3.4 电力金融衍生产品市场81

3.4.1　电力远期合约交易82

3.4.2　电力期货合约交易88

3.4.3　电力期权合约94

3.5 我国的电力金融市场106

3.5.1　我国的电力资本市场106

3.5.2　我国的电力金融衍生产品市场110

3.6　本章小结113

第四章　考虑金融期权的电力市场均衡分析114

4.1 引言114

4.2 求解两阶段均衡模型的后向推导方法116

4.3　金融期权市场与现货市场联合均衡模型118

4.3.1　模型的基本假设118

4.3.2　发电厂商现货市场决策模型120

4.3.3　发电厂商期权市场决策模型122

4.4　算例分析123

4.5 本章小结128

第五章　考虑物理期权的电力市场均衡分析129

5.1 引言129

5.2　物理期权市场与现货市场联合均衡模型131

5.2.1　模型的基本假设131

5.2.2　发电厂商现货市场决策模型133

5.2.3　发电厂商期权市场决策模型134

5.3　算例分析136

5.3.1　物理期权对电力市场均衡和发电厂商策略行为的影响136

5.3.2　金融期权和物理期权对电力市场均衡影响的比较分析139

5.4　本章小结142

第六章　需求侧参与期权市场的电力市场均衡分析143

6.1 引言143

6.2　效用决策理论145

6.2.1　效用的基本概念145

6.2.2　效用决策的基本类型147

6.3 需求侧参与期权市场的电力市场均衡模型147

6.3.1　模型的基本假设147

6.3.2　购电商期权市场决策模型148

6.3.3　发电厂商现货市场决策模型152

6.3.4　发电厂商期权市场决策模型154

6.4　算例分析156

6.4.1　电力期权对市场均衡结果的影响156

6.4.2　现货市场电价方差对市场均衡结果的影响157

6.4.3　期权敲定价格对市场均衡结果的影响158

6.4.4　等值风险规避指数对市场均衡结果的影响159

6.5 本章小结161

第七章　考虑输电约束的期权与现货市场联合均衡分析162

7.1 引言162

7.2　求解复杂均衡模型的非线性互补方法164

7.2.1　KKT条件与互补问题165

7.2.2　非线性互补函数和非线性互补方法167

7.2.3　求解复杂均衡问题的非线性互补方法168

7.2.4　改进的Levenberg—Marquardt算法170

7.3　考虑输电约束的期权市场与现货市场联合均衡模型172

7.3.1　模型基本假设172

7.3.2　ISO现货市场决策模型173

7.3.3　发电厂商现货市场决策模型174

7.3.4　发电厂商期权市场决策模型175

7.4 市场均衡问题的求解176

7.5　算例分析180

7.5.1　输电阻塞对市场均衡结果的影响180

7.5.2　不同阻塞程度对市场均衡结果的影响182

7.6　本章小结183

第八章　不完全信息下考虑电力期权的发电厂商竞争策略研究185

8.1 引言185

8.2　不完全信息下期权市场与现货市场决策模型187

8.2.1　模型基本假设187

8.2.2　发电厂商现货市场优化决策模型189

8.2.3　发电厂商期权市场优化决策模型189

8.3　博弈模型的求解方法190

8.4　算例分析194

8.4.1　发电厂商关于虚拟竞争对手竞标策略的估计对其竞标策略的影响195

8.4.2　发电厂商的猜测变量对其竞标策略的影响196

8.4.3　发电厂商的风险回避因子对其竞标策略的影响197

8.5　本章小结197

参考文献199

后记216