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第1章 基于Logistic模型的寿险需求实证研究1

1.1 文献回顾1

1.2 基于Logistic模型的实证分析3

1.3 计量结果分析6

1.4 结论与启示11

第2章 数据的分解和平滑12

2.1 时间序列数据的分解12

2.2 移动平均方法16

2.3 指数平滑方法21

第3章 保险社会管理功能论争鸣述评28

3.1 引言28

3.2 本质未变功能增加的理论困惑29

3.3 历史属性与社会管理功能的产生31

3.4 社会属性与社会管理功能的存在34

3.5 保险公司是否社会管理主体37

3.6 结论40

第4章 非平稳时间序列模型41

4.1 非平稳形式41

4.2 趋势的消除44

4.3 ARIMA模型45

4.4 ARIMA模型的预测48

4.5 我国保险业经营管理费用ARIMA模型的建模50

第5章 季节时间序列模型研究：以财产险为例58

5.1 简单季节ARMA模型58

5.2 乘积季节ARMA模型60

5.3 非平稳季节ARIMA模型62

5.4 我国财产保险季节时间序列模型63

5.5 SARIMA模型预测67

5.6 基于GARCH模型的我国财产险赔付率分析70

第6章 保险本质的再认识：一个产权经济学的视角75

6.1 引言75

6.2 保险本质的争鸣及其共识76

6.3 保险风险的低相关性与保险赔付的低或然性79

6.4 保险本质的产权经济学分析81

6.5 创新型寿险投资收益的产权属性89

6.6 结论与启示92

第7章 我国上市保险公司股价研究93

7.1 基于GARCH模型的中国平安股价研究93

7.2 中国人寿股票日收益率：基于GARCH族模型的分析99

第8章 我国保险业发展影响因素的实证研究113

8.1 引言113

8.2 文献同顾114

8.3 模型设定数据来源与处理120

8.4 实证结果及其解释127

8.5 结论与启示133

第9章 基于ARIMA模型的“银保新政”制度冲击测度134

9.1 文献回顾135

9.2 预测保费收入的ARIMA模型137

9.3 数据来源与模型识别139

9.4 模型预测与冲击评估143

9.5 结论与启示146

第10章 经营绩效、市场情绪与保险股价格148

10.1 引言148

10.2 文献同顾149

10.3 保险股价波动模型的构建151

10.4 样本选取与统计描述153

10.5 实证结果与分析155

10.6 结论与建议157

第11章 我国保险股收益与波动溢出效应实证研究159

11.1 引言159

11.2 文献回顾160

11.3 两阶段ARMA-EGARCH模型的构建162

11.4 样本选取与统计描述164

11.5 实证结果与分析165

11.6 结论与启示169

第12章 上市保险公司年度业绩预告的信息效应研究171

12.1 引言171

12.1 文献综述172

12.1 样本选择与研究方法174

12.1 实证结果及分析178

12.1 结论与启示186

参考文献188