图书介绍

金融计量学 基于SAS的金融实证研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

金融计量学 基于SAS的金融实证研究
  • 张宗新，宋军编著 著
  • 出版社： 北京市：北京大学出版社
  • ISBN：9787301152102
  • 出版时间：2009
  • 标注页数：332页
  • 文件大小：47MB
  • 文件页数：340页
  • 主题词：金融－计量经济学－教材

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图书目录

第1章　导论1

1.1　概述1

1.2　金融计量研究的步骤5

第2章　数学基础和SAS软件基础29

2.1　统计学与概率论基础知识29

2.2 SAS软件基础39

2.3 SAS宏功能基础59

第3章　古典线性回归模型66

3.1　一元线性回归模型66

3.2　资本资产定价模型的检验75

3.3　多元线性回归模型90

3.4　三因素模型和四因素模型96

3.5 reg过程介绍111

第4章　古典线性回归模型的拓展118

4.1　违反古典线性回归模型的假定118

4.2　离散自变量模型及其应用129

4.3　离散因变量模型——Logit方程、Probit方程135

4.4　单变量（多变量）方差分析（M）ANOVA138

第5章　一元时间序列分析147

5.1　时间序列的基本概念148

5.2 自回归移动平均模型151

5.3　平稳性与单位根检验161

5.4　单整自回归移动平均模型171

5.5 SAS时间序列数据处理简介176

第6章 多元时间序列分析182

6.1　协整182

6.2　误差修正模型187

6.3 向量自回归模型189

6.4　格兰杰引导关系检验199

第7章 GARCH模型205

7.1　广义自回归条件异方差模型及应用205

7.2 GARCH模型的拓展211

7.3 autoreg过程简介215

第8章　面板数据分析模型219

8.1　基本概念219

8.2　混合方法、固定效应和随机效应222

8.3　案例224

8.4 tscsreg过程简介229

第9章　事件研究法和组合价差法234

9.1　事件研究法234

9.2　组合价差法242

第10章　利率期限结构：模型与估计252

10.1　债券收益率曲线与期限结构252

10.2　传统利率期限结构理论与实证257

10.3　收益率曲线的静态模型262

10.4　收益率曲线的动态模型271

第11章　期权定价模型及其应用281

11.1　二叉树期权定价模型及其应用281

11.2 Black-Scholes期权定价模型及应用288

11.3　蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的应用300

11.4 SAS/IML的基本操作301

附录311

附录1 例文“国际投资者对中国股票资产的价值偏好”311

附录2　最小二乘法的性质推导324

附录3 Johansen协整检验与VAR、VECM328

附录4 中图分类法中的金融研究分类332

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