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前言1

第一章 绪论1

第一节 金融工程的理论基础1

第二节 金融工程的定义3

第三节 金融工程的适用范围4

第四节 金融工程的基本工具5

第五节 金融工程发展的推动因素6

本章小结7

思考与练习7

第二章 MM命题8

第一节 MM第一命题8

第二节 MM第二命题10

第三节 无套利原则11

第四节 有税收情况下对MM命题的修正13

本章小结16

思考与练习16

第三章 远期利率协议17

第一节 远期对远期（远期利率）17

第二节 远期利率协议FRA20

第三节 FRA的应用举例及其价格的估计24

本章小结27

思考与练习27

第四章 远期外汇综合协议28

第一节 远期汇率28

第二节 传统的外汇远期业务31

第三节 远期外汇综合协议（SAFE）33

本章小结38

思考与练习38

第五章 期货基础知识39

第一节 期货的基本概念39

第二节 期货交易的市场机制及参与者45

第三节 账户监管及结算47

第四节 金融期货的定价原理48

本章小结51

思考与练习51

第六章 外汇期货52

第一节 外汇期货市场的基本概念52

第二节 外汇期货的定价原理55

第三节 外汇期货的交易行为56

第四节 外汇期货与外汇远期的不同及应用61

本章小结62

思考与练习62

第七章 利率期货63

第一节 利率期货的产生与定义63

第二节 利率期货合约的主要内容和交易规则64

第三节 利率期货的定价原理67

第四节 基差68

第五节 利率期货的用途71

本章小结74

思考与练习74

第八章 债券期货75

第一节 债券期货的内容75

第二节 转换因子78

第三节 债券期货的定价80

第四节 债券期货的应用：案例分析83

本章小结85

思考与练习85

第九章 债券久期的基本概念86

第一节 麦考利久期86

第二节 久期与债券到期期限、票息率以及市场利率之间的关系90

第三节 债券的风险免疫92

本章小结95

思考与练习95

第十章 股票指数期货96

第一节 股票指数期货合约96

第二节 股票指数期货的定价及贝塔系数99

第三节 股票指数期货的运用和市场功能102

本章小结106

思考与练习106

第十一章 期权市场概述107

第一节 期权市场的基本概念107

第二节 期权的价值114

本章小结120

思考与练习120

第十二章 期权的交易策略121

第一节 期权组合图形的算法121

第二节 标的资产与期权的组合策略123

第三节 差价期权的组合策略125

第四节 跨式期权组合策略130

本章小结131

思考与练习131

第十三章 期权定价模型132

第一节 二叉树期权定价模型的推导132

第二节 二叉树期权定价模型的扩展应用136

第三节 布莱克——斯科尔斯期权定价模型139

第四节 维纳过程与证券价格变化过程142

本章小结145

思考与练习145

第十四章 互换147

第一节 互换的概述147

第二节 与互换的定价相关的收益率概念154

第三节 互换的估价158

本章小结162

思考与练习162

第十五章 基金及基金产品创新163

第一节 基金的基本概念163

第二节 LOF基金165

第三节 ETF基金166

第四节 分级基金168

本章小结169

思考与练习169

第十六章 奇异期权170

第一节 奇异期权的产生与定义170

第二节 奇异期权与标准期权的比较171

第三节 几种常见的奇异期权173

本章小结180

思考与练习180

练习题181

参考文献201