金融机构作业风险的衡量与管理 工具 技术与其他资源2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

金融机构作业风险的衡量与管理 工具 技术与其他资源PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一篇背景说明3

第1章 绪论3

1.1发展中的金融服务业3

1.2经营上的挑战19

1.3何谓作业风险24

1.4何谓作业风险管理29

1.5作业风险管理的重要性33

1.6法规与产业的倡议35

第2章 基本概念45

2.1风险构面45

2.2为什么需要管理风险？48

2.3损失事件52

2.4风险因素65

2.5总合、预期及未预期损失70

2.6灾难性损失75

2.7事件／因素的可控性81

2.8风险因素与事件间的相依关系86

第3章 作业风险模型99

3.1由上而下的风险模型99

3.2由下而上的风险模型107

3.3风险模型的选择117

第二篇 作业风险管理方法论125

第4章 建立风险管理的目标125

4.1计画管理125

4.2确定公司风险管理的目的128

4.3定义计画范围130

4.4建立风险管理目标133

4.5风险管理架构139

4.6风险政策与作法146

第5章 辨识风险149

5.1内部流程与资源标竿149

5.2辨识流程与资源风险155

5.3辨识风险因素160

5.4辨识损失事件168

5.5事件与风险因素分类172

第6章 估计潜在损失：资料179

6.1作业风险资料与衡量的挑战179

6.2如何克服挑战183

6.3一般衡量技术184

6.4历史资料：频率184

6.5历史资料：冲击195

6.6主观风险评估200

第7章 估计潜在损失：损失分配213

7.1估计风险因素213

7.2配适机率分配218

7.3选择事件分配230

7.4估计相依性241

7.5建立作业风险资料库263

7.6结合市场与信用风险269

第8章 分析风险271

8.1风险加总271

8.2蒙地卡罗损失模拟实务276

8.3辨识风险管理替代方案284

8.4分析损失事件287

8.5分析高风险的流程及资源297

8.6分析风险因素302

8.7评估风险管理干预措施305

第三篇 风险管理活动313

第9章 风险避免与因素管理313

9.1退出事业与减少风险活动313

9.2品质管理318

9.3人员遴选323

9.4培训325

9.5文化管理327

9.6组织设计329

9.7关系管理330

第10章 损失的预测335

10.1策略与事业规划337

10.2组织学习339

10.3事业与市场情报341

10.4专案风险管理342

第11章 损失的预防347

11.1流程再造349

11.2工作与任务重组353

11.3产品与服务重设计356

11.4功能自动化358

11.5人因工程360

11.6诈欺预防与侦测364

11.7企业资源规划368

11.8可靠度维护371

第12章 损失的控管375

12.1存货管理与缓冲376

12.1冗馀系统379

12.3诊断控管385

12.4界线系统（限额与惩处）387

12.5法令遵循计画389

12.6电脑安全管理393

12.7实体安全管理396

12.8内外部稽核398

第13章 降低损失与备援管理401

13.1降低法律风险402

13.2损失隔离与资产保障405

13.3备援规划406

13.4危机管理417

第14章 风险融资421

14.1财务重整423

14.2资产负债管理428

14.3企业多角化430

14.4保险433

14.5自我保险443

14.6衍生性商品避险447

14.7契约风险移转456

第四篇作业风险管理实务465

第15章 作业风险的监控与报告465

15.1学习与回应圈465

15.2有效呈报系统的基本原则468

15.3事件报告472

15.4作业特性报告473

15.5风险报告481

15.6风险行动报告486

15.7风险总结报告488

15.8风险模型的评估与更新489

第16章 风险资本493

16.1估计损失准备493

16.2经济资本配置495

16.3风险基础的绩效衡量504

附录513