波动率交易 期权量化交易员指南 原书第2版2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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第1章 期权定价1

布莱克-斯科尔斯-默顿模型2

模型假设9

结论13

本章小结13

第2章 波动率的度量15

波动率的定义及度量15

波动率的定义16

其他波动率估计量23

本章小结38

第3章 收益率和波动率的典型事实40

典型事实的定义40

波动率并非常数41

收益率分布的特征45

成交量和波动率49

波动率分布50

本章小结52

第4章 预测波动率53

交易费用为零54

完美信息流54

对信息的价格影响力的共识54

极大似然估计59

使用基本面信息来预测波动率67

方差溢价68

本章小结72

第5章 隐含波动率的动态变化73

波动率水平的动态变化77

波动率微笑和合约标的88

波动率微笑的动态变化91

期限结构的动态变化100

本章小结101

第6章 对冲103

特殊的对冲方法105

基于效用的方法106

Zakamouline的双渐近解116

交易成本的估计121

加总不同合约标的的期权126

本章小结129

第7章 对冲后的期权头寸的分布131

离散对冲和路径依赖131

波动率依赖137

本章小结145

第8章 资金管理146

特别的头寸管理方案146

凯利规则150

凯利规则的生效需要时间159

错估参数的影响160

账户金额是什么164

凯利规则的替代方法165

本章小结181

第9章 交易评估182

常规的计划流程183

风险调整后的业绩评价指标191

设定目标200

业绩的持续性203

相对持续性203

本章小结208

第10章 心理学210

自我归因偏差215

过度自信217

可获得性偏差222

短视思维224

厌恶损失225

保守主义及代表性偏差227

确认偏差230

事后聪明偏差233

锚定与调整偏差234

叙事谬误236

预期理论237

本章小结239

第11章 通过波动率交易来获利241

方差溢价241

产生方差溢价的原因249

本章小结251

第12章VIX252

VIX指数253

VIX期货254

波动率ETN256

其他VIX交易259

本章小结260

第13章 杠杆ETF261

把杠杆ETF视为一个交易规模问题264

一个多头-空头交易策略264

杠杆ETF的期权265

本章小结267

第14章 一笔交易的生命周期269

交易前分析269

交易后分析276

本章小结278

第15章 结论280

本章小结284

资源285

能直接应用的书285

有启发价值的书289

有用的网站291

译者后记294

参考文献296

本书配套网站309

作者简介314