图书介绍

中国金融市场计量分析2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

徐剑刚著著
出版社：上海：上海财经大学出版社
ISBN：7564201797
出版时间：2008
标注页数：200页
文件大小：9MB
文件页数：209页
主题词：金融市场－经济计量分析－中国

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图书目录

前言1

我国股票报酬与未来波动1

股票报酬统计分析3

ARCH模型5

分布密度函数10

实证分析13

小结18

人民币NDF与即期市场的二元GARCH模型30

人民币NDF和即期汇率变动的统计分析32

多元GARCH模型34

人民币NDF和即期市场间的波动溢出36

小结40

实现波动模型——跳跃的影响42

实现波动的度量43

实现波动和跳跃的描述性统计45

HAR模型47

跳跃与微观结构摩擦53

跳跃在波动中的影响57

小结61

风险与预期报酬间关系的MIDAS模型67

数据及描述性统计70

风险与报酬的权衡关系72

对称MIDAS模型75

不对称MIDAS模型86

小结87

混合数据抽样波动模型93

MIDAS模型和ABDL模型94

数据分析及ABDL模型估计98

波动预测的比较101

小结105

我国股票交易的持续期模型108

交易数据特征109

ACD模型115

我国股票交易的持续期模型123

小结131

指数调整、指数基金与价格压力134

上证180指数的公告和调整137

假说139

数据和方法143

实证结果144

解释151

小结152

中国新股长期表现156

新股长期表现差的理论157

数据与研究方法158

新股长期表现的分析161

横断面和回归分析166

小结173

基于VaR度量和评估股票市场风险176

VaR模型及估计178

VaR模型评估的方法183

VaR模型的选择187

结论198