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绪论1

第一节 风险值的概念2

第二节 风险值的时代背景5

第三节 风险的实务课题8

第四节 风险值的重要性11

风险与风险值15

第一节 会计的风险管理方法16

第二节 传统风险管理方法18

第三节 风险值29

风险值的规范31

第一节 国际规范32

第二节 资本适足率之计算51

第三节 新巴赛尔资本协定58

第四节 国内规范69

风险值衡量方法75

第一节 量化风险值的功能76

第二节 风险值基本原理77

第三节 部分评价法80

第四节 全额评价法88

附录一：台湾地区风险值最适衰退因子研究95

附录二：多变量蒙地卡罗计算模式98

金融商品风险计算101

第一节 金融商品与风险因子关系建立102

第二节 权益证券类金融商品107

第三节 固定收益类金融商品112

第四节 外汇型衍生性商品119

附录一 现金流量拆解方法125

附录二 浮动利率商品风险认定方式127

回顾测试129

第一节 回顾测试意义及方法130

第二节 权益证券类商品实证内容及结果133

第三节 汇率类商品实证内容及结果144

第四节 固定收益类证券实证内容及结果148

附录一 回顾测试汇整表（方法修正前）158

附录二 回顾测试修正方案汇总162

压力测试165

第一节 压力测试功能及意义166

第二节 压力测试之方法及说明172

第三节 台湾地区压力情境研究181

附录一 巴赛尔资本协定中压力测试规定（1996；section B.5）187

附录二 整合性压力测试189

附录三 事件研究方法说明193

绩效评估与组合管理195

第一节 风险资本与绩效评估196

第二节 风险值的运用208

第三节 风险报告及运用范例—ABC证券公司220

风险值个案研究233

第一节 操作衍生性商品失利个案探讨234

第二节 国内外运用风险值个案分析254

其他风险值263

第一节 信用风险值264

第二节 作业风险值277

第三节 资本风险值283

第四节 盈余风险值暨现金流量风险值288

衍生性金融商品与审查299

第一节 衍生性金融商品交易与审计风险之关联300

第二节 衍生性金融商品交易之内部控制305

第三节 衍生性商品之审计313

第四节 结论（代本书跋）326

附录327

相关网站328

参考文献329

索引343

中文索引344

英文索引348