债券组合管理 上 第2版2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

债券组合管理 上 第2版PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 导论1

1.2制定投资政策2

2.2资产负债管理综述12

1.1设定投资目标2

1.3选择投资组合策略4

1.4选择资产5

1.5绩效度量与评价6

本章要点6

第二章 机构投资者的投资目标8

2.1负债的性质9

2.3非负债驱动机构的参照基准16

2.4保险公司17

2.5养老基金23

2.6投资公司27

2.7存款性机构31

2.8捐赠基金和基金会34

本章要点34

第一篇 投资工具39

第三章 债券39

3.1全球债券市场的分类40

3.2票面利率：固定利率债券和浮动利率债券41

3.3美国财政证券47

3.4联邦机构证券54

3.5公司债券56

3.6中期票据65

3.7市政债券68

3.8欧洲债券73

本章要点75

第四章 联邦机构按揭支持证券78

4.1按揭贷款79

4.2按揭支持过手证券87

4.3担保按揭债务104

4.4本息剥离按揭支持证券120

本章要点124

第五章 信用敏感的按揭支持证券和资产支持证券127

5.1非联邦机构按揭支持证券128

5.2商业按揭支持证券142

5.3资产支持证券152

本章要点169

第六章 利率和信用衍生工具175

6.1利率期货176

6.2利率期权192

6.3利率互换203

6.4利率协议（上限和下限）209

6.5信用衍生工具211

本章要点217

第七章 融资220

7.1回购协议221

7.2资金转轮228

7.3保证金买入232

7.4证券拆借233

7.5以免税市政债券为抵押的借款236

附录：公共证券协会主回购协议部分章节摘录236

本章要点243

第二篇 估值249

第八章 债券估值的一般原理249

8.1现金流估计250

8.2现金流贴现251

8.3即期利率及其在估值中的作用255

8.4远期利率267

8.5收益率度量方式及其局限281

8.6收益率差的计量289

8.7信用收益率差的期限结构296

8.8互换收益率差299

8.9浮动利率证券的收益率差量度301

本章要点304

第九章 估值方法308

9.1具有内置期权的债券估值概要309

9.2期权调整利差和期权成本310

9.3格子模型312

9.4二叉树模型315

9.5蒙特卡洛模型335

9.6为任意证券估值362

本章要点363

第十章 利率衍生工具估值366

10.1利率期货合约367

10.2利率互换374

10.3期权389

10.4利率上限和利率下限406

10.5互换期权定价411

本章要点418