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绪言1

一、跨市场交易监管的提出1

二、国内外研究现状述评2

三、本书的框架及主要内容5

四、本书的研究价值与创新6

第一章 股指期货与股票现货跨市场交易之概述8

第一节 股指期货的产生及其在我国的发展9

一、期货、金融期货与股指期货9

二、股指期货的产生与功能11

三、我国股指期货市场的形成与发展17

第二节 跨市场交易概述22

一、跨市场交易的基础22

二、跨市场交易的概念与特征24

三、跨市场交易的类型28

四、跨市场交易的具体策略和操作方式29

第三节 跨市场交易对期现两市的影响38

一、深化股票现货与股指期货的价格联动38

二、推进股票现货与股指期货运行的互动40

三、扩大股票现货与股指期货的资金互动41

第四节 跨市场交易的风险类型与特征表现42

一、一般衍生交易的风险类型42

二、在跨市场交易风险的具体表现45

三、跨市场交易的风险特征56

第二章 跨市场交易监管的理论基础与制度特征59

第一节 跨市场交易监管的缘起59

一、跨市场交易监管的社会背景：美国“87股灾”59

二、跨市场交易监管的提出：《布雷迪报告》之建议62

第二节 跨市场交易监管的性质63

一、跨市场交易监管的必要性63

二、证券监管下的跨市场交易监管67

三、跨市场交易监管的属性定位71

第三节 跨市场交易监管的理论述评74

一、20世纪70年代至90年代的金融创新激励理论74

二、20世纪90年代至2008年间的微观审慎理论76

三、2008年金融危机后的宏微观审慎结合理论78

第四节 跨市场交易监管的目标与原则80

一、跨市场交易监管的目标80

二、跨市场交易监管的原则81

第五节 跨市场交易的监管机构84

第三章 跨市场交易监管的实践观照：境外的做法与启示87

第一节 美国跨市场交易监管的法律制度87

一、美国跨市场交易的监管框架87

二、美国跨市场交易监管的法律演进94

第二节 其他国家或地区的跨市场交易监管110

一、英国的跨市场交易监管110

二、日本的跨市场交易监管113

三、香港的跨市场交易监管116

第三节 境外跨市场交易监管对我国的启示119

一、监管理念层面的启示119

二、监管体制方面的启示123

三、监管内容方面的启示128

第四章 我国跨市场交易监管完善之径：宏微观审慎的有机推进132

第一节 我国跨市场交易监管的法律现状与问题揭示133

一、我国跨市场交易监管的规则体系133

二、我国跨市场交易监管的具体规则134

三、我国跨市场交易监管的缺陷与不足139

第二节 宏观审慎视域下的我国跨市场交易监管的法律建构148

一、明确我国金融业宏观审慎的监管主体148

二、厘定政府监管与自律监管的边界149

三、建构多层次的期货市场监管法规152

四、提升现有的“五方”监管协作效力152

五、推进和增强跨境联合监管154

第三节 微观审慎视域下的我国跨市场交易监管的法律建构155

一、推行跨市场交易登记155

二、弥补交易法规之漏洞156

三、实施严格的程序化交易账户管理158

四、建构跨市场价格稳定机制160

五、“分对象、分阶段”地实施跨市场操纵监管162

六、健全投资者适当性规则165

七、加强投资者风险教育165

结束语167

主要参考文献170