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第一章　导论1

第一节　问题的提出1

第二节　国际短期资本的概念界定4

一 以时间为标准的定义4

二 以投资动机为标准的定义5

三 以流动性为标准的定义6

四 本研究对国际短期资本的界定7

第三节　文献综述8

一 国际短期资本流动的动因与脆弱性8

二 国际资本流动管制理论与实践评述12

三 对短期资本流动与资本管制研究的简单评价18

第四节　结构安排与内容创新19

一 研究思路与方法19

二 本研究的结构安排、主要内容与创新之处19

三 需要进一步研究的问题24

本部分参考文献24

第二章 国际短期资本流动与资本管制：一个理论分析框架29

第一节　三代货币危机理论的回顾与评价29

一 第一代货币危机理论模型：固定汇率制与宏观政策的冲突30

二 第二代货币危机理论模型：政府的相机抉择与预期31

三 第三代货币危机理论模型33

第二节　短期资本流动与“双危机”的传导：一个理论扩展34

一 “资本流动—双危机”扩展模型35

二 “资本流动—双危机”扩展模型的条件分析38

三 “资本流动—双危机”扩展模型的实证检验和参数估计41

四 基本结论：国际资本流动期限较短易触发“双危机”45

第三节　资本管制与危机防范：“双危机”扩展模型的拓展45

一 资本管制模型的基本框架46

二 模型求解47

三 资本管制变量的影响模拟49

四 基本结论：预防投资者类型的转变或投资者信心的变化是关键51

第四节　资本管制的成本—收益分析框架51

一 资本管制的潜在收益—成本比较51

二 影响资本管制成本收益的因素56

三 基本结论：资本管制并不是一种最优选择60

本章小结60

本部分参考文献61

第三章 国际短期资本流动监管的国际实践63

第一节　短期资本流动监管的历史演变63

一 短期资本流动监管的总体放松趋势64

二 个别国家20世纪90年代以来的监管趋紧66

三 国际短期资本流动的新形式（主权财富基金）增加了监管难度71

第二节　发展中国家对短期资本流动的监管：以智利和马来西亚为例76

一 智利的短期资本流入监管77

二 马来西亚的短期资本流入和流出监管86

第三节　发达国家对短期资本流动的监管：以美国为例96

一 美国国际资本流动监管政策的演变97

二 美国放松资本管制的收益分析100

三 放松管制与美元国际化的收益105

四 美国获取收益的条件分析108

五 美国放松资本管制的启示109

本章小结110

本部分参考文献111

第四章　我国国际短期资本流动的实证分析113

第一节　我国国际短期资本流动规模的统计与估算113

一 不同方法对我国短期资本流动的测算113

二 综合五种计算结果的我国短期资本流动规模估算和特征分析123

第二节　我国国际短期资本流动的影响因素分析125

一 国际资本流动的影响因素概述125

二 影响我国国际短期资本流动经济因素的计量分析126

三 影响我国国际短期资本流动政策因素的计量分析138

四 我国国际短期资本流动影响因素实证研究后的结论141

第三节　我国最优短期国际资本流入规模的实证求解142

一 我国最优短期国际资本流入理论模型的构建142

二 流入我国的短期国际资本最优规模的实证检验147

三 基本结论151

第四节　我国国际短期资本持续流入的经济后果151

一 我国短期国际资本流动与经济增长关系的实证性检验151

二 国际短期资本流动对我国经济的潜在冲击156

三 国际短期资本流入与中央银行的调控困境161

四 主要结论162

第五节 中国经济能承受短期资本流出冲击的规模测算162

一 短期资本流出冲击我国宏观经济的模型构建162

二 短期资本流出冲击我国宏观经济模型中参数估计167

三 承受多大规模短期资本流出冲击模型的情景分析172

四 结论178

本章小结178

本部分参考文献179

第五章　我国国际短期资本流动监管：现状与问题181

第一节　我国资本管制政策回顾与管制强度测算181

一 我国资本管制政策的历史演变181

二 我国资本管制的政策框架与具体内容187

三 我国资本管制强度的测算与分析195

第二节　我国资本项目管制政策的有效性分析208

一 资本管制有效性的分析思路208

二 基于资本流动情况的有效性分析211

三 基于货币政策独立性的有效性分析215

四 基于国内外收益率差异的有效性分析217

五 资本管制政策的经济后果221

六　基本结论223

第三节　短期资本规避资本管制政策的渠道分析224

一 经常项目下的短期资本流入224

二 资本项目管理下的短期资本流入232

三 非法渠道下的短期资本流入236

四 基本结论：投机资本借多元化渠道流入境内237

第四节　我国资本项目管理中存在的漏洞238

一 资本项目账户多头管理238

二 资本项目非现场监管不力239

三 短期资本项目管理缺位240

四 经常账户和资本账户难以区分240

本章小结241

本部分参考文献241

附录5-1 影响我国资本管制强度的主要法规或政策（1994～2006年）243

第六章　我国短期资本流动的动态平衡管理257

第一节　放松我国资本账户管制的条件分析257

一 资本账户开放条件的定性因素258

二 赋值法测算我国资本账户开放条件适应程度261

三 计量模型法测算我国资本账户开放条件适应程度265

第二节　我国资本项目开放的原则276

一 国际上资本项目开放的一般原则276

二 当前我国资本项目开放的规则276

第三节　我国开放资本项目的具体步骤及项目279

第四节　危机情况下我国短期资本流动管制的应急措施291

一 价格型管制工具291

二 数量型管制工具295

第五节　加强国内监管机构协调和国际监管合作298

一 加强国内监管机构协调298

二 加强国际监管合作299

第六节　建立动态监测体系和完善配套机制300

一 建立健全对短期资本跨境流动的动态监测体系300

二 配套制度改革和辅助政策301

本章小结304

本部分参考文献305

附录6-1 短期资本流入路径及监管建议306

第七章 基于BP网络的国际短期资本流动监测预警信息系统308

第一节 国际短期资本流动监测预警信息系统国内外经验308

第二节　基于BP网络的我国国际短期资本流动监测预警体系309

一 监测预警体系设计的基本思路309

二 BP神经网络基本原理310

三 我国国际短期资本流动监测预警指标体系313

四 我国国际短期资本流动监测预警的BP神经网络设计319

第三节　我国国际短期资本流动监测预警信息系统实现设计325

一 系统需求分析325

二 系统初步设计343

三 系统性能对比分析349

四 国际数据交换XML标准353

本章小结355

本部分参考文献356

后记357