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研究概述1

上 篇 人民币外汇衍生品市场有效性研究23

第一章 基于半参数估计方法的远期外汇市场有效性研究23

第一节 引言23

第二节 模型和半参数估计方法26

第三节 人民币远期外汇市场有效性检验30

第四节 本章结论38

第二章 基于结构突变模型的外汇市场有效性研究39

第一节 引言39

第二节 外汇即期和远期协整关系及市场无偏性41

第三节 结构突变的协整模型及突变点检验51

第四节 结构突变检验结果分析53

第五节 人民币远期溢价水平估计59

第六节 本章结论69

中篇 人民币外汇市场的动态相关性研究73

第三章 人民币外汇市场的价格引导关系研究——基于DAG理论和VEC Granger检验73

第一节 引言73

第二节 文献回顾74

第三节VEC Granger检验模型与方法77

第四节 人民币外汇市场实证研究结果与分析80

第五节 本章结论90

第四章 基于双变量EGARCH模型的境内外人民币远期市场信息溢出效应研究93

第一节 引言93

第二节 文献回顾94

第三节NDF与境内远期外汇市场的实证检验95

第四节 结论与启示102

第五章 基于DCC- （BV） EGARCH模型的人民币外汇市场动态相关性研究105

第一节 引言105

第二节 文献回顾105

第三节 实证检验与结果分析107

第四节 结论与启示114

第六章 人民币远期市场价格发现功能的实证研究117

第一节 引言117

第二节 文献回顾117

第三节 共因子的价格发现120

第四节 价格发现应用模型与方法123

第五节 人民币远期市场价格发现的实证检验126

第六节 本章结论133

下 篇 人民币外汇衍生品套期保值研究139

第七章 境内外人民币远期市场套期保值效率研究139

第一节 引言139

第二节 文献回顾140

第三节 数据描述与研究方法142

第四节 人民币远期套期保值的实证研究144

第五节 实证结果分析及结论149

第八章 人民币外汇市场多期套期保值研究151

第一节 引言151

第二节 文献回顾152

第三节 多期套期保值研究模型与方法155

第四节 人民币远期多期套期保值实证分析161

第五节 本章结论173

第九章 基于动态GARCH模型的套期保值绩效研究175

第一节 引言175

第二节 文献回顾176

第三节 动态最优套期保值模型与绩效评价方法178

第四节 境内外人民币远期套期保值的实证分析181

第五节 本章结论186

第十章 基于相对VaR的最优套期保值比率研究191

第一节 引言191

第二节 相对VaR下的最优套期保值比率192

第三节 人民币远期套期保值效率比较194

第四节 本章结论198

第十一章 基于Copula-GARCH方法的LPM套期保值研究201

第一节 引言201

第二节LPM风险度量在套期保值中的应用202

第三节 分布拟合的基本方法205

第四节 人民币远期外汇市场的实证研究207

第五节 本章结论212

总结215

参考文献219