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第一章 导论1

第一节 研究背景及意义1

一 研究背景1

二 研究的理论意义3

三 研究的现实意义3

第二节 国内外研究现状及其评述3

一 关于顺周期性与金融危机的文献回顾3

二 关于资本监管与顺周期性的文献回顾5

三 关于公允价值、贷款损失拨备顺周期性的文献回顾7

四 关于金融风险预警及信用风险压力测试的文献回顾8

五 国内外研究评述10

第三节 研究思路、内容及结构安排10

一 研究思路10

二 研究内容10

三 研究方法12

第四节 可能的创新点及不足之处13

一 本书的创新之处13

二 本书的不足之处14

第二章 金融监管理论概述15

第一节 金融监管内涵15

一 金融监管概念15

二 金融监管制度的构成要素16

第二节 金融监管理论18

一 早期的自律型金融监管理论18

二 金融监管的需求理论19

三 金融监管的效应理论22

四 金融监管的政策理论26

第三节 金融监管理论评述30

一 启示30

二 研究展望31

第三章 商业银行顺周期理论及传导机理33

第一节 银行顺周期性的经济学基础33

一 古典—新古典经济周期理论34

二 凯恩斯主义经济周期理论36

三 新自由主义经济周期理论39

四 新凯恩斯主义经济周期理论41

五 实际经济周期理论42

六 金融周期理论43

第二节 金融周期生成原理44

一 金融周期的传导机制46

二 顺周期性与金融加速器49

第四章 资本监管的顺周期性及缓释56

第一节 资本监管的顺周期性56

一 新资本协议标准法的顺周期性57

二 新资本协议内部评级法的顺周期性58

第二节 资本监管顺周期性实证研究63

一 《巴塞尔协议Ⅱ》顺周期效应的测度63

二 中国上市银行缓冲资本的顺周期实证研究72

第三节 资本监管缓释机制构建77

一 国外几种缓释机制的介绍77

二 缓释机制的构建78

三 不同缓释机制的效果比较81

第五章 贷款损失准备计提的顺周期及缓释82

第一节 贷款损失准备与银行顺周期性82

一 贷款损失准备顺周期行为特征82

二 贷款损失准备顺周期问题剖析84

第二节 贷款损失准备顺周期性实证研究86

一 数据来源86

二 动态面板GMM模型研究基础及其模型设定86

第三节 动态拨备的意义及国际实践92

一 提取动态拨备的意义92

二 动态拨备提取的主要方法97

三 动态拨备的国际实践97

第四节 我国动态拨备机制构建98

一 两指标约束下的准备金需求99

二 动态拨备的计量100

三 平均信用成本101

四 结论及政策建议101

第六章 公允价值会计准则加速效应及调节103

第一节 公允价值计量顺周期传导机制104

一 资本监管传导机制104

二 财务报表传导机制106

第二节 公允价值计量顺周期实证分析108

一 公允价值会计准则对银行财务波动影响108

二 上市银行财务对公允价值变动的敏感性分析110

第三节 公允价值会计顺周期效应应对策略111

第七章 我国银行逆周期调节机制构建114

第一节 完善逆周期监管工具114

一 完善逆周期监管工具与宏观审慎指标体系115

二 构建宏观审慎监管框架116

第二节 建立金融风险预警机制117

一 MS—VAR模型117

二 预警指标选取及实证研究119

三 金融风险预警体系构建126

四 金融风险预警体系检验132

第三节 强化银行体系压力测试134

一 History-Based Stressed PD模型介绍135

二 数据的选取137

三 压力因子确定及情景假设139

四 样本银行压力测试140

五 基于IRB方法的压力测试143

六 两种模型的结果比较145

第四节 合理协调货币政策目标与监管目标146

第八章 危机以来国际金融监管动态147

第一节 国际金融监管改革目标、内容及进展147

一 国际金融监管改革目标147

二 国际金融监管改革的主要内容149

三 国际金融监管改革的主要进展150

第二节 对国际金融监管改革的简评155

一 拓展了金融监管的视野，有助于促进全球金融体系稳定155

二 未能充分解决西方商业银行经营模式的根本缺陷156

第三节 国际金融监管改革下一阶段主要任务157

一 完善降低SIFI道德风险的监管框架157

二 监控影子银行体系157

三 强化交易业务监管以及信用集中度监管标准157

四 监督金融监管改革项目以及新监管标准实施进展158

五 加强全球金融监管协调158

第九章 主要结论与研究展望159

一 主要结论159

二 研究展望160

参考文献162

致谢175