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第1章 绪论1

1.1 研究背景1

1.2 研究意义6

1.2.1 理论意义6

1.2.2 现实意义7

1.3 研究内容9

1.4 研究方法11

1.4.1 基于时变的研究思路和方法12

1.4.2 基于小波的建模思路和方法14

1.4.3 基于文献与创新的研究思路和方法15

1.4.4 其他的研究方法15

1.5 创新之处17

第2章 股指期货的基本理论与文献综述19

2.1 股指期货的基本概念19

2.2 股指期货的基本功能20

2.3 股指期货的简史22

2.4 股指期货的合约24

2.4.1 标准普尔500股指期货合约24

2.4.2 纽约综合指数期货合约25

2.5 股指期货的套期图利、投机与套期保值26

2.6 股指期货的交易28

2.6.1 申报下单28

2.6.2 指令种类28

2.6.3 到期日29

2.6.4 报价公布30

2.6.5 每日盯市30

2.6.6 成交确认32

2.7 股指期货的定价与股指期权32

2.7.1 股指期货的定价32

2.7.2 股指期权33

2.8 国外相关文献综述33

2.9 国内相关文献综述40

2.10 本章小结44

第3章 小波理论45

3.1 Haar小波45

3.1.1 小波分解理论基础45

3.1.2 Haar尺度函数48

3.1.3 Haar尺度函数性质50

3.1.4 Haar小波函数性质52

3.1.5 采样55

3.1.6 Haar分解56

3.2 MRA理论57

3.2.1 MRA定义57

3.2.2 尺度定理58

3.2.3 尺度关系59

3.2.4 小波关系60

3.2.5 小波分解步骤60

3.3 小波分解的进一步讨论61

3.3.1 尺度函数条件61

3.3.2 道布切丝尺度函数62

3.3.3 端点数据的讨论64

3.3.4 道布切丝小波分解的过程66

3.3.5 道布切丝滤波器种类68

3.3.6 DB小波分解的计算实例69

3.4 本章小结70

第4章 股指期货对现货波动影响的实证71

4.1 深证综合指数期货的推出对现货波动的影响71

4.1.1 提出假设71

4.1.2 建立模型72

4.1.3 实证研究73

4.1.4 结果讨论77

4.2 深证A股指数期货的推出对现货波动的影响79

4.2.1 提出假设79

4.2.2 建立模型79

4.2.3 实证研究79

4.2.4 结果讨论83

4.3 深证指数期货叫停对现货波动的影响84

4.3.1 提出假设84

4.3.2 建立模型84

4.3.3 实证研究85

4.3.4 结果讨论87

4.4 股指期货仿真交易中期货对现货波动的影响87

4.4.1 提出假设87

4.4.2 建立模型88

4.4.3 实证研究88

4.4.4 结果讨论90

4.5 对波动规律性的探讨93

4.6 本章小结94

第5章 重推股指期货的现实状况剖析96

5.1 股指期货仿真交易96

5.1.1 股指期货仿真交易的推出96

5.1.2 股指期货仿真交易的趋同与背离100

5.1.3 股指期货仿真交易背离中的原因分析104

5.2 目前的现实市场条件与状况107

5.2.1 重推股指期货交易的必要市场条件分析108

5.2.2 中国重推股指期货的现实状况110

5.2.3 改善市场状况及存在问题分析114

5.3 本章小结117

第6章 股指期货交易的监管与控制119

6.1 股指期货交易中的风险119

6.2 西方发达国家的风险监管与控制122

6.2.1 美国的风险监管与控制122

6.2.2 英国的风险监管与控制126

6.3 股指期货的合约129

6.3.1 合约规模129

6.3.2 合约交易时间130

6.3.3 最低价格变动131

6.3.4 保证金131

6.3.5 SPAN系统132

6.3.6 每日价格涨跌限制133

6.4 加强股指期货风险的宏观监管134

6.5 金融机构的风险监管与控制138

6.6 金融机构中高级管理人员的管理139

6.7 普通投资者的风险控制141

6.8 风险控制的总秘笈142

6.9 本章小结144

第7章 结论145

附录150

参考文献271

后记296