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第1章 绪论1

1.1 计量经济学的涵义1

1.2 计量经济学与其他学科的关系3

1.2.1 计量经济学与经济学3

1.2.2 计量经济学与统计学4

1.2.3 计量经济学与数学5

1.3 计量经济研究的步骤5

1.3.1 建立理论模型5

1.3.2 估计模型的参数8

1.3.3 模型的检验8

1.3.4 模型的应用9

1.4 计量经济学的内容体系11

1.4.1 广义计量经济学与狭义计量经济学11

1.4.2 理论计量经济学与应用计量经济学12

1.4.3 计量经济模型的类型12

1.5 计量经济学发展概述13

第2章 回归模型18

2.1 古典回归模型18

2.1.1 回归分析18

2.1.2 模型的随机设定21

2.1.3 古典回归模型的基本假定23

2.2 回归模型的参数估计25

2.2.1 最小二乘估计（OLS）25

2.2.2 最小二乘估计的性质31

2.2.3 系数的估计误差与置信区间35

2.2.4 多元线性回归模型的参数估计39

2.2.5 极大似然估计（ML）43

2.3 回归模型的统计检验45

2.3.1 模型的拟合优度检验45

2.3.2 模型的显著性检验47

2.3.3 解释变量的显著性检验49

2.4 非线性回归模型53

2.4.1 可线性化模型53

2.4.2 不可线性化模型56

2.4.3 回归模型的比较61

第3章 回归模型的扩展69

3.1 异方差性69

3.1.1 异方差性及其产生的原因70

3.1.2 异方差性的影响71

3.1.3 异方差性的检验73

3.1.4 异方差性的解决方法79

3.2 自相关性86

3.2.1自相关性及其产生和原因86

3.2.2自相关性的影响88

3.2.3自相关性的检验89

3.2.4自相关性的解决方法97

3.2.5自相关性模型的预测102

3.2.6 广义最小二乘法（GLS）104

3.2.7 ARCH模型107

3.3 多重共线性113

3.3.1 多重共线性及其产生原因113

3.3.2 多重共线性的影响114

3.3.3 多重共线性的检验116

3.3.4 多重共线性的解决方法119

3.4 虚拟变量132

3.4.1 虚拟变量及其作用132

3.4.2 虚拟变量的设定133

3.4.3 虚拟变量的特殊应用140

3.4.4 虚拟被解释变量145

3.5 滞后变量150

3.5.1 滞后变量模型150

3.5.2 分布滞后模型的估计153

3.5.3 考耶克模型的经济理论基础165

3.5.4 自回归模型的估计168

3.5.5 滞后效应分析171

3.5.6 因果关系检验174

3.6 单方程计量经济模型综合练习177

3.6.1 中国消费函数研究178

3.6.2 香港股市分析模型184

3.6.3 国民收入预测模型191

第4章 联立方程模型201

4.1 联立方程模型概述201

4.1.1 联立方程模型的特点201

4.1.2 联立方程模型的变量类型204

4.1.3 联立方程模型的类型206

4.2 联立方程模型的识别214

4.2.1 识别的概念214

4.2.2 识别的判别条件219

4.3 联立方程模型的估计225

4.3.1 联立方程偏误226

4.3.2 递归系统模型的估计227

4.3.3 恰好识别模型的估计230

4.3.4 过度识别模型的估计234

4.3.5 系统估计方法236

4.4 联立方程模型的检验244

4.4.1 模型系统检验251

4.4.2 误差传递性检验251

4.5 联立方程模型的应用254

4.5.1 结构分析254

4.5.2 经济预测263

4.5.3 政策评价268

第5章 应用计量经济模型275

5.1 需求函数275

5.1.1 需求函数及其性质275

5.1.2 需求函数因素分析277

5.1.3 单方程需求函数278

5.1.4 扩展的线性支出系统模型281

5.2 生产函数287

5.2.1 生产函数及其性质287

5.2.2 生产要素影响分析289

5.2.3 生产函数的类型及估计291

5.2.4 技术进步分析296

5.3 消费函数301

5.3.1 消费函数的理论模式301

5.3.2 消费函数的一般形式305

5.4 投资函数307

5.4.1 投资的加速模型307

5.4.2 新古典投资模型309

5.5 宏观计量经济模型310

5.5.1 宏观计量经济模型的设定理论311

5.5.2 宏观计量经济模型的构造方法320

第6章 计量经济分析软件Eviews328

6.1 概述328

6.1.1 Eviews软件的特点328

6.1.2 Eviews软件的启动与退出330

6.1.3 Eviews软件工作窗口的组成330

6.1.4 Eviews软件的基本操作对象331

6.2 数据处理332

6.2.1 建立工作文件333

6.2.2 输入与编辑数据335

6.2.3 生成序列337

6.2.4 调整数据区间340

6.3 统计分析341

6.3.1 图形分析341

6.3.2 描述统计344

6.3.3 相关分析345

6.4 回归分析348

6.4.1 线性回归模型348

6.4.2 非线性回归模型351

6.4.3 残差检验353

6.4.4 自相关性调整356

6.4.5 异方差性调整356

6.4.6 系统估计方法357

6.4.7 模拟分析359

6.5 输入与输出管理360

6.5.1 工作文件的存贮与调用360

6.5.2 对象的存贮与调用361

6.5.3 数据文件的交换362

附表366

参考书目368