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第一章 绪论1

一 问题的提出1

二 研究思路与研究结构7

第二章 流动性溢价的相关研究综述与评论9

一 国外与流动性溢价相关的理论研究评述9

二 与流动性溢价相关的实证研究评述24

三 国内关于流动性研究的文献评述32

第三章 流动性溢价与流动性风险溢价基本理论与模型52

一 流动性概念的界定与内涵52

二 流动性的度量方法64

三 证券市场流动性溢价相关模型评述74

四 流动性风险与流动性风险溢价基本理论98

第四章 中国股票市场流动性溢价存在性的实证研究118

一 基于个股数据的流动性溢价存在性研究119

二 基于市场数据的流动性溢价存在性研究151

三 小结162

第五章 中国股票市场流动性溢价稳定性研究165

一 基于个股数据的不同市场态势下流动性溢价稳定性检验165

二 基于个股数据的不同政策和重大事件下流动性溢价稳定性检验175

三 基于行业数据对流动性溢价稳定性的检验181

四 小结190

第六章 基于流动性溢价的股市相关效应研究192

一 基于流动性溢价的股市“规模效应”研究192

二 流动性溢价“月份效应”研究202

三 小结209

第七章 股票市场流动性与及其收益波动动态关系研究211

一 引言211

二 研究方法介绍212

三 实证分析219

四 小结228

第八章 上证所国债市场流动性与收益动态关系研究230

一 引言230

二 样本及变量选取232

三 基本检验结果235

四 国债市场流动性与收益动态关系实证研究238

五 小结251

第九章 流动性对股票价格波动影响的实证研究254

一 引言254

二 模型与方法256

三 实证检验和结果分析264

四 小结269

第十章 股市系统流动性风险溢价动态实证研究271

一 引言271

二 模型建立、数据说明及变量选取274

三 基于市场指数数据的系统流动性风险溢价实证研究277

四 基于行业指数数据的系统流动性风险实证研究294

五 小结301

结论与政策建议303

附表312

参考文献333