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第一章 绪论1

第一节 问题提出1

第二节 文献回顾2

第三节 保险资金运用问题概述10

一 可运用保险资金来源10

二 保险资金的特点及其运用约束11

三 产、寿险资金来源差异对保险资金的运用约束13

四 保险资金运用的主要环节14

第四节 保险资金运用风险及其风险管理16

一 保险资金运用的风险分析16

二 保险资金运用的风险管理20

三 保险资金运用的风险控制22

第五节 本书的主要内容、思路与方法24

一 主要内容24

二 研究思路26

三 研究方法26

第二章 保险资金运用方式的风险管理28

第一节 我国保险资金运用的主要方式及存在问题28

一 我国保险资金运用的主要方式28

二 存在问题32

第二节 保险公司固定收益投资的风险管理36

一 概述36

二 利率风险的度量与管理37

三 固定收益投资的信用风险度量与管理53

四 固定收益投资的流动性风险和再投资风险管理60

五 债券投资的风险管理61

六 银行存款的风险管理65

第三节 保险公司权益投资的风险管理67

一 权益投资的风险分析67

二 证券投资基金投资的风险管理68

本章小结72

第三章 保险资金运用的管理组织模式及其内部风险控制73

第一节 保险资金运用的管理组织模式73

一 外部委托管理模式74

二 内部管理模式74

第二节 保险资产管理公司的管理组织模式78

一 保险资产管理公司的组织形式及其业务范围78

二 保险资产管理公司投资分账户下的资产管理方式80

三 保险资产管理公司的治理结构体系82

四 保险资产管理公司的资产委托方式90

五 对保险资产管理公司的激励约束机制92

六 保险资产管理公司的最优激励合同95

第三节 保险资金运用的风险管理系统102

一 风险管理的组织系统103

二 风险管理的功能系统106

三 风险管理的信息系统111

第四节 保险资金运用的内部控制及其投资决策管理114

一 保险资金运用的内部控制114

二 保险资金运用的内部控制例解119

三 保险资金运用的投资决策管理138

第五节 保险资金运用的操作风险管理142

一 操作风险的含义142

二 操作风险的辨识与分类144

三 操作风险的度量146

四 操作风险的控制与管理152

本章小结154

第四章 保险资金运用的风险限额管理155

第一节 保险资金运用的风险限额管理概述156

第二节 保险资金运用的风险限额形式156

一 风险限额的形式156

二 风险资本限额的种类158

三 VaR风险度量方法160

第三节 保险资金运用的总体风险限额确定166

一 保险公司资本实力的衡量167

二 风险资本的量化分析168

三 总体风险限额的确定169

第四节 风险限额的分配与调整170

第五节 风险调整的绩效评价方法172

一 风险调整的绩效评价方法综述172

二 RAROC方法174

三 保险资金运用绩效评价的数据包络分析方法180

四 保险资金运用绩效评价的实证研究187

第六节 风险限额的监控与执行195

本章小结198

第五章 资产负债管理与保险资金运用的风险控制199

第一节 引言199

第二节 保险公司资产负债管理的含义、特征及流程200

一 保险公司资产负债管理的含义200

二 保险公司资产负债管理的特征203

三 保险公司资产负债匹配管理流程204

第三节 国外保险业资产负债管理的经验教训205

一 日产生命破产的教训205

二 美国保险业资产负债管理经验的借鉴207

第四节 中国保险公司资产负债管理模式的选择212

第五节 资产负债管理的组织系统214

一 概述214

二 矩阵式资产负债管理组织架构215

第六节 保险公司的负债及其利率特性219

一 不分红产品220

二 分红产品221

三 投资连结产品221

四 其他利率敏感型产品222

第七节 防范利率风险的资产负债管理技术224

一 概述224

二 缺口分析225

三 以久期和凸性为基础的利率风险免疫策略231

第八节 保险公司资产负债管理的最优化模型237

一 概述237

二 古典现金流匹配模型239

三 专献模型240

四 一般的免疫模型242

五 资产负债管理的随机免疫模型245

六 资产负债管理的随机专献模型248

七 资产负债管理的随机久期匹配模型249

本章小结252

第六章 保险公司偿付能力预警监测与资金运用的风险管理254

第一节 保险公司偿付能力预警监测问题概述254

第二节 径向基函数（RBF）人工神经网络模型257

第三节 保险公司偿付能力预警监测模型及其实现258

一 保险公司偿付能力预警监测指标体系258

二 指标权重的确定与研究数据的整理260

三 单指标预警与监测260

四 偿付能力的综合监测261

五 偿付能力的综合预警262

本章小结263

第七章 研究展望264

参考文献267