图书介绍

金融工程方法及应用2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

田新民等编著著
出版社：北京：首都经济贸易大学出版社
ISBN：7563811753
出版时间：2005
标注页数：238页
文件大小：11MB
文件页数：248页
主题词：金融学

PDF下载

点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢] [在线试读本书] [在线获取解压码]

点击复制MD5值：54b0edbd95e8c3203539cfbae8a927e8

下载说明

金融工程方法及应用PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

点击复制85GB完整离线版磁力链接到迅雷FDM等BT下载工具进行下载详情点击-查看共享计划

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数要大于标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

图书目录

目录1

前言1

第一章金融资产收益1

1.1 金融资产1

1.2 金融市场14

1.3 金融资产收益率18

1.4 利率期限结构25

第二章金融资产风险28

2.1 风险28

2.2 金融产品的风险29

2.3 金融产品风险的度量33

3.1 金融工程的定义48

第三章金融工程基本方法48

3.2 金融工程产生和发展的背景50

3.3 套利及无套利定价方法58

3.4 风险中性定价66

3.5 状态价格模型72

第四章资产价格运行模式75

4.1 多期二叉树模型75

4.2 加法模型78

4.3 乘法模型79

4.4 参数值的计算和选择83

4.5 随机游走和维纳过程85

4.6 一个股票价格过程88

4.7 伊藤引理93

第五章布莱克—斯科尔斯期权定价公式95

5.1 期权的价格特征96

5.2 期权平价公式107

5.3 布莱克—斯科尔斯方程110

5.4 风险中性定价116

5.5 布莱克—斯科尔斯期权定价公式117

5.6 布莱克—斯科尔斯期权定价公式的拓展119

5.7 鞅定价124

第六章资产配置理论及应用126

6.1 资产配置的一般过程127

6.2 资产配置决策的重要性148

第七章投资组合管理的动态调整160

7.1 投资组合动态策略及比较分析161

7.2 不同策略的实证对比分析173

第八章指数化投资理论与产品设计177

8.1 指数化投资理论177

8.2 指数化投资的理论基础182

8.3 指数产品及其编制184

8.4 增强型产品介绍188

8.5 增强型产品设计原理193

8.6 理论实施196

8.7 程序化设计思想199

8.8 产品实证200

第九章信用风险模型分析及研究202

9.1 信用风险概述202

9.2 结构模型210

参考文献236