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第1章 金融计量经济学绪论及其软件应用介绍1

1.1 金融计量经济学的含义及建模步骤1

1.1.1 计量经济学与金融计量经济学的含义1

1.1.2 金融计量经济学的建模过程2

1.1.3 金融计量经济模型中的数据3

1.2 金融计量经济学软件简介4

1.2.1 EViews软件简介4

1.2.2 SAS软件简介5

1.2.3 SPSS软件简介5

1.2.4 MATLAB软件简介6

1.3 金融计量经济学软件EViews的使用6

1.3.1 启动软件包6

1.3.2 创建工作文件8

1.3.3 输入和编辑数据10

1.3.4 查看组内序列的数据特征11

1.3.5 回归分析——估计消费函数12

1.3.6 单方程预测13

1.3.7 邹氏转折点检验14

1.3.8 两阶段最小二乘法16

习题17

第2章 参数估计与假设检验18

2.1 常用的随机变量分布18

2.1.1 正态分布18

2.1.2 x2分布20

2.1.3 t分布21

2.1.4 F分布21

2.2 区间估计22

2.2.1 总体均值的区间估计22

2.2.2 总体方差的区间估计24

2.3 假设检验25

2.3.1 方差已知时对一个正态总体均值的Z检验25

2.3.2 方差未知时对一个正态总体均值的t检验27

2.3.3 一个正态总体方差的x2检验28

2.3.4 两个独立正态总体均值的t检验29

2.3.5 成对样本试验的均值t检验31

2.3.6 两个正态总体方差的检验（F检验）32

习题34

第3章 一元线性回归模型及其统计检验36

3.1 一元线性回归模型36

3.1.1 理论回归方程36

3.1.2 估计回归方程37

3.2 一元线性回归方程模型的统计检验39

3.3 一元线性回归模型预测的置信区间42

3.4 用SAS程序建立一元线性回归方程模型42

习题44

第4章 多元线性回归模型及其统计检验48

4.1 多元线性回归模型假设48

4.2 多元线性回归模型的矩阵解法49

4.3 多元线性回归模型的统计检验49

4.4 用Excel建立多元线性回归方程及其统计检验51

4.5 用 SAS程序建立多元线性回归模型56

习题57

第5章 回归模型的多重共线性计量检验与消除60

5.1 多重共线性的概念60

5.2 多重共线性的后果61

5.3 产生多重共线性的原因61

5.4 多重共线性的识别和检验62

5.5 消除多重共线性的方法63

5.6 多重共线性消除的EViews应用66

5.7 多重共线性检验的SAS程序应用70

5.8 多重共线性的SPSS应用73

习题76

第6章 回归模型的异方差计量检验与消除79

6.1 异方差的概念79

6.2 异方差产生的原因81

6.3 异方差的后果82

6.4 异方差的识别和检验82

6.5 消除异方差的方法84

6.6 异方差的EViews应用87

6.7 异方差的SAS程序应用93

6.8 异方差的SPSS用95

习题102

第7章 回归模型的自相关计量检验与消除107

7.1 自相关的概念107

7.2 产生自相关的原因107

7.3 自相关的后果109

7.4 自相关的识别和检验109

7.5 自相关的处理方法111

7.6 序列相关性的EViews应用113

7.7 序列相关性的SAS程序应用115

7.8 序列相关性的SPSS应用118

习题122

第8章 滞后变量、虚拟变量设置及其回归分析127

8.1 滞后变量127

8.2 虚拟变量的相关概念130

8.3 虚拟变量的回归分析131

习题137

第9章 联立方程模型及其应用140

9.1 联立方程模型的概念140

9.2 联立方程模型的分类140

9.3 联立方程模型的识别142

9.4 联立方程模型的估计方法145

9.5 联立方程模型案例分析的EViews应用146

习题149

第10章 面板数据模型的建立及其应用150

10.1 面板数据模型150

10.2 面板数据库文件的建立150

10.3 面板数据模型建立与估计152

习题153

第11章 金融数据的单位根检验与葛兰杰因果检验及其应用154

11.1 时间序列的平稳性检验——单位根检验154

11.1.1 ADF检验154

11.1.2 Phi11ips-Perron（PP）检验155

11.1.3 单位根检验的实现156

11.2 葛兰杰因果检验156

11.2.1 葛兰杰因果检验的定义156

11.2.2 检验模型156

11.2.3 F检验157

11.2.4 实例分析157

习题159

第12章 金融数据的协整检验及其应用161

12.1 协整的概念161

12.2 协整检验161

12.3 案例分析162

12.4 我国资本市场的单位根检验、协整检验和因果检验166

习题177

第13章 GARCH模型在金融数据分析中的应用179

13.1 GARCH模型的基本概念179

13.2 沪深股市收益率的波动性研究180

13.3 股市收益波动的非对称性研究187

13.4 沪深股市波动的溢出效应研究188

13.5 基于GARCH模型的上市公司违约概率预测及应用190

13.5.1 KMV模型的基本思路190

13.5.2 参数设置192

13.5.3 应用研究193

13.5.4 结论199

习题199

第14章 金融计量经济模型及其应用200

14.1 资本资产定价模型CAPM的实证模型200

14.2 上海股票市场资本资产定价模型的实证检验201

14.2.1 资本资产定价模型的形式202

14.2.2 CAPM在国内外的检验203

14.2.3 数据的采集与处理203

14.2.4 标准形式CAPM的检验204

14.2.5 结论207

习题208

附录A211

附录B223

参考文献228