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第一部分1

引言1

第1章 为什么要进行风险分析？2

1.1 从“如果……会怎样”情景出发3

1.2 风险分析流程3

1.3 风险管理选项5

1.4 风险管理选项的评价7

1.5 向他人转移风险的无效性8

1.6 风险登记薄9

第2章 风险分析的规划15

2.1 问题及动机15

2.2 确定可接受或需要的假设16

2.3 时间及时间规划17

2.4 具备专业风险分析专家和团队的重要性17

第3章 风险分析的质量21

3.1 风险分析结果不可靠的原因21

3.2 风险分析中数据质量的表达23

3.3 临界水平25

3.4 风险分析中的最大不确定性26

3.5 反复思考27

第4章 模型结构的选择28

4.1 软件及其模型28

4.2 计算方法32

4.3 不确定性和变异性36

4.4 如何运行蒙特卡罗模拟44

4.5 模拟模型49

第5章 风险分析结果的理解与应用52

5.1 撰写风险分析报告52

5.2 模型假设的解释53

5.3 模型结果的图示55

5.4 结果的统计学分析方法72

第二部分85

引言85

第6章 数理概率和模拟90

6.1 概率分布方程90

6.2 “概率”的定义92

6.3 概率规则93

6.4 统计量105

第7章 模型的构建和运行111

7.1 模型的设计和适用范围111

7.2 建立易于检查和修改的模型111

7.3 构建有效模型113

7.4 几种常见的建模错误122

第8章 随机过程基础128

8.1 前言128

8.2 二项式过程128

8.3 泊松过程136

8.4 超几何过程141

8.5 中心极限定理146

8.6 更新过程148

8.7 混合分布149

8.8 鞅150

8.9 其他例子150

第9章 数据与统计160

9.1 经典统计学161

9.2 贝叶斯推断166

9.3 Bootstrap法191

9.4 最大熵原理198

9.5 应该使用哪种方法？199

9.6 对简单线性最小二乘回归增加不确定性分析199

第10章 数据分布拟合205

10.1 分析观测数据的性质205

10.2 观测数据非参数分布的拟合210

10.3 拟合一阶参数分布220

10.4 拟合二阶参数分布232

第11章 随机变量求和236

11.1 基本问题236

11.2 合计分布240

第12章 不确定性预测252

12.1 时间序列预测的特性253

12.2 常见的金融时间序列模型257

12.3 自回归模型265

12.4 Markov链模型268

12.5 出生和死亡模型271

12.6 随机事件随时间的时间序列投射法273

12.7 有超前指标的时间序列模型275

12.8 比较不同模型的预测拟合情况278

12.9 长期预测279

第13章 相关与相依模型280

13.1 引言280

13.2 秩相关283

13.3 Copulas函数291

13.4 包络法304

13.5 使用查找表建立多变量相关性310

第14章 征求专家意见312

14.1 引言312

14.2 主观评估中误差的来源313

14.3 建模方法319

14.4 校正主题专家329

14.5 进行头脑风暴会议330

14.6 进行访谈331

第15章 因果关系的检验及建模337

15.1 有关弯曲杆菌的实例338

15.2 分析数据的模型种类340

15.3 从风险因素到原因341

15.4 评价证据342

15.5 因果论据的局限343

15.6 定性因果分析的实例343

15.7 因果分析是否必要？347

第16章 风险分析的优化349

16.1 引言349

16.2 优化方法350

16.3 风险分析建模及优化352

16.4 实用案例（矿物锅的优化配置）357

第17章 模型的核查与验证362

17.1 电子表格模型错误362

17.2 核查模型的运行情况366

17.3 将预测值与现实情况进行比较369

第18章 现金流贴现模型370

18.1 销售和市场规模的时间序列模型371

18.2 随机变量求和375

18.3 可变收入的利润求和375

18.4 风险分析中的财务指标376

第19章 项目风险分析380

19.1 成本风险分析381

19.2 进度风险分析384

19.3 风险的投资组合391

19.4 串联风险392

第20章 构建保险和金融风险分析模型396

20.1 操作风险建模396

20.2 信贷风险397

20.3 信用评级及Markov链模型401

20.4 金融风险的其他领域405

20.5 风险指标405

20.6 定期人寿保险407

20.7 事故保险409

20.8 相关保险投资组合建模412

20.9 极值建模414

20.10 保费计算416

第21章 微生物食品安全风险评估418

21.1 增长与衰减模型424

21.2 剂量—反应模型428

21.3 蒙特卡罗模拟是恰当的方法吗？428

21.4 一些模型的简化431

第22章 动物进口风险评估432

22.1 感染动物的检测436

22.2 总体真实患病率的估计446

22.3 进口问题448

22.4 感染组检测的置信度450

22.5 复杂的动物卫生和食品安全问题458

附录460

附录1讲师授课指南475

附录2 ModelRisk简介475

附录3分布概述475

3.1 离散分布和连续分布476

3.2 有界和无界分布476

3.3 参数和非参数分布478

3.4 单变量和多变量分布478

3.5 使用的和最有用的分布列表478

3.6 如何阅读概率分布公式482

3.7 分布487

3.8 创建自己的分布简介565

3.9 分布近似法570

3.1 0离散分布的递推公式577

3.1 1分布特征的可视化观测579

附录4延伸阅读581

参考文献582