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第十五章 广义矩估计（GMM）1

1 矩估计3

2 广义矩估计6

3 线性回归模型中的GMM估计量19

4 一个实证研究的例子30

第十六章 非线性回归模型36

1 非线性回归模型设定37

2 非线性回归模型估计43

3 假设检验69

4 设定检验71

第十七章 回归方程组75

1 引言76

2 SUR模型的OLS估计77

3 SUR模型的GLS估计80

4 一些讨论90

5 奇异协方差矩阵93

6 极大似然估计97

7 示例103

第十八章 联立方程组108

1 联立方程组简介109

2 联立方程组的识别120

3 联立方程组的估计125

4 循环系统（recursive system）140

5 检验142

6 示例145

第十九章 面板数据模型147

1 面板数据模型简介148

2 静态面板数据模型152

3 动态面板数据模型186

4 示例196

第二十章 离散因变量模型198

1 二元因变量模型199

2 多元选择模型211

3 有序因变量模型226

第二十一章 截取、断尾与样本选择模型228

1 截取、断尾与样本选择229

2 截取回归模型235

3 样本选择和断尾回归模型243

第二十二章 含滞后变量的回归模型256

1 引言257

2 有限分布滞后模型259

3 无限分布滞后模型267

4 动态回归模型280

第二十三章 平稳时间序列293

1 时间序列分析中的基本概念294

2 自回归和移动平均过程300

3 ARMA模型的预测315

4 ARMA模型的估计321

5 诊断检验和阶的确定330

6 向量自回归333

7 结构化向量自回归345

8 例子：中国人口时间序列建模351

第二十四章 单位根和协整354

1 非平稳过程简介355

2 趋势平稳过程359

3 单位根过程的渐近工具362

4 单位根检验369

5 协整分析介绍389

6 无协整关系的原假设的检验400

7 协整系统的全信息极大似然分析410

8 例子：消费和收入协整吗？417

第二十五章 非参数估计419

1 单变量密度估计420

2 多元密度估计434

3 关于密度的假设检验440

4 局部常数核估计448

5 局部线性多项式核估计458

6 泛函系数模型466

7 非参数模型设定检验471

8 技术性附录476

参考文献479

建模练习题487

中英文术语对照表505