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第一部分 证券组合理论1

第一章 确定性1

一、借入与贷出1

二、选择一种消费模式2

三、财富3

四、选择一种收入模式4

五、接受或放弃一项投资5

六、在若干投资中选择8

七、可分割的投资9

八、确定性与不确定性11

九、短期与长期12

十、术语13

第二章 证券组合14

一、问题14

二、表述预测——一种直观方法15

三、表述预测——一种“科学”方法17

四、两种方法的等同性21

五、主观性与客观性22

六、风险与不确定性22

七、投资者偏好23

八、选择一种证券组合29

九、三个阶段29

十、证券组合分析30

第三章 有价证券32

一、有价证券与证券组合32

二、证券组合的收益率33

三、关于单个证券的预测表述34

四、相互关系35

五、相关性35

七、期望收益40

六、协方差40

八、收益的标准方差41

第四章 有效证券组合44

一、证券搭配44

二、Ep、op区域51

三、Ep、Vp区域54

四、目标56

五、寻找有效的证券组合集59

六、基本问题60

七、约束条件64

八、标准问题65

九、借入与贷出68

十、风险证券的最优组合72

第五章 一致性78

一、基本假设78

第二部分 资本市场理论78

二、金融证券与资本资产79

三、市场证券组合81

四、资本市场线84

五、证券市场线87

六、易变度93

七、非偶然性风险（系统风险）98

八、有效的证券组合与非偶然胜风险（系统风险）99

九、调整101

十、结论评估104

第六章 非一致性107

一、问题107

二、资本市场线108

三、均衡价格110

四、有价证券110

五、证券市场线111

六、对证券组合的限制113

七、其它问题115

第三部分 应用和扩展118

第七章 指数模型118

一、问题118

二、单指数模型119

三、多指数模型123

四、反应度——衡量风险的一个尺度129

五、证券组合分析——用反应度作为衡量风险的一个尺度132

六、指数模型与资本市场理论142

第八章 记录143

一、过去与未来143

二、统计与预测143

三、市场证券组合144

四、分散化的有效性147

五、市场与行业因素153

六、衡量行为155

七、互助基金的效绩164

八、分布状态的形状184

九、用过去预测未来189

第九章 效用197

一、期望效用197

二、风险回避203

三、二次效用函数207

第十章 状态偏好理论214

一、状态214

二、偏好215

三、证券217

四、无风险证券组合224

五、市场证券组合225

六、市场线226

七、市场相似性228

附录 数理基础235

A部分基本数理工具235

一、最小化235

二、导数238

三、联立方程组243

四、参数解250

五、拉格朗日乘数252

B部分求解一个基本问题256

一、关于解256

二、附加约束条件260

三、分离定理263

四、唯一性267

C部分．求解一个标准问题269

一、库思——塔克条件269

二、求一组特定解271

三、求下一组解274

四、临界线算法280

五、退化现象283

六、其它方法286

D部分证券价格287

一、使市场证券组合成为风险证券的最优组合287

二、期望收益、风险及证券价格294

三、证券价格与资本市场线296

四、借入与贷出299

五、即期消费与将来消费301

六、非一致性均衡303

E部分用简化模型进行证券组合分析306

一、用指数模型进行证券组合分析306

二、基于反应度的证券组合分析313

文献目录315