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第1章 引言1

1.1研究的背景1

国际期货市场结算业务的高速发展1

我国期货市场结算风险管理的内在需求2

1.2研究的范围、研究的方法和研究的意义5

研究的范围5

研究的方法7

研究的理论及现实意义8

1.3研究的总体框架、创新之处和未来展望9

研究的总体框架9

研究的创新之处11

第2章 期货市场结算风险管理的国内外研究现状12

2.1国内外期货市场结算风险管理的综述及评价13

期货市场结算风险的内涵及特点13

期货市场结算风险管理的目标16

期货市场结算风险管理的主旨思想17

国外期货市场结算风险管理研究综述18

国内期货市场结算风险管理研究综述27

期货市场结算风险管理措施的分析和评价28

2.2国际组织对于期货市场结算风险管理的若干意见30

国际证监会组织（IOSCO）对结算风险管理的探索30

30人集团（G30）对结算管理的建议与计划31

国际证券服务协会（ISSA）结算风险管理的实践33

第3章 期货市场结算与期货市场结算风险成因分析35

3.1期货市场交易、期货市场结算与期货结算机构35

期货市场交易流程分析35

期货市场结算与期货结算机构36

3.2期货市场结算制度与期货市场结算风险39

直接结算、环形结算、结算机构结算与期货市场结算风险39

全额结算、净额结算与期货市场结算风险42

结算市场状况、损失分担规则与期货市场结算风险44

3.3结算银行体系、期货交易机制、投资者交易行为与结算风险45

结算银行体系与期货市场结算风险45

期货交易机制与期货市场结算风险46

期货投资者交易行为与结算风险47

3.4期货市场结算的外部环境与结算风险48

期货市场结算法律环境的主要层次48

期货市场结算法律环境面临的主要问题50

现阶段我国期货市场结算法律体系的不足51

第4章 期货市场结算机构设置与中央对手方服务53

4.1期货市场结算机构设置53

期货市场结算机构设置与结算风险54

国际期货市场结算的统一结算趋势57

4.2期货结算机构的中央对手方服务59

结算机构应用中央对手方的收益与风险59

国际期货市场结算机构应用中央对手方的现状65

结算机构中央对手方服务下的风险管理架构65

4.3我国期货市场结算机构设置与中央对手方设计67

我国期货市场结算机构设置的现状及问题67

我国期货市场结算机构的未来安排及实现路径68

第5章 期货保证金制度72

5.1期货保证金制度的风险管理机理72

期货保证金防范风险的机理72

期货保证金收取的基础73

期货保证金系统与期货保证金计算方法74

日中期货保证金制度79

5.2期货保证金制度的国际比较83

LCH.Clearnet LTD、 CME和Eurex Clearing AG现行的保证金制度83

LCH.Clearnet LTD、 CME和Eurex Clearing AG保证金制度比较87

5.3我国期货市场保证金制度的实证研究87

风险价值VaR的意义和计算87

大连商品交易所黄大豆1号合约动态保证金实证研究89

上海期货交易所金属铜合约保证金实证研究94

大豆系列组合保证金制度研究99

5.4我国期货保证金制度的改革思路106

我国期货保证金制度的现状和不足106

我国期货保证金制度的改革思路108

第6章 分级结算会员制度111

6.1分级结算会员制度的风险管理机理111

分级结算会员制度的风险管理机理112

结算会员缴付抵押品的管理113

6.2期货结算会员制度的国际比较116

LCH.Clearnet LTD的分级结算会员制度116

Eurex Clearing AG的分级结算会员制度118

CME的分级结算会员制度120

CME、 LCH.Clearnet LTD和Eurex Clearing AG结算会员制度比较122

6.3我国期货市场结算会员制度的改革思路124

我国期货市场结算会员制度的现状124

我国期货市场结算会员制度存在的问题125

我国期货市场结算会员制度的发展方向127

第7章 结算担保金制度131

7.1结算担保金风险管理的机理132

结算担保金风险管理的概述132

结算担保金制度的国际比较133

7.2我国期货市场结算担保金实证研究135

期货市场结算担保金算法概述135

基于沪深300股指期货仿真交易的结算担保金研究137

7.3我国期货市场结算担保金制度的改革思路139

结算风险事故处理中引入其他财务安全措施139

结算担保金计算采用风险价值法141

第8章 期货市场结算风险管理的国际比较143

8.1国际期货市场的三次结算危机143

1974年巴黎白糖期货市场的流动性危机143

1983年吉隆坡原油期货交易的被迫中止144

1987年香港期货市场的全面崩盘144

8.2期货市场结算风险管理的总体框架146

期货市场结算风险管理的基本职能146

期货市场结算风险管理的基本思路148

8.3期货市场结算风险管理的国际比较149

英国、法国、美国和德国期货市场结算风险管理比较149

英国、法国、美国和德国期货市场结算风险事故处理程序比较150

第9章 我国期货市场结算风险管理体系的设计153

9.1我国期货市场结算风险管理的现状及未来体系的设计思路154

我国期货市场结算风险管理概况154

我国期货市场结算风险管理制度156

我国期货市场结算风险的处理程序157

我国未来期货市场结算风险管理体系的设计思路158

9.2我国期货市场结算风险管理体系设计159

政府的外部监管160

期货业协会的行业自律161

期货结算机构的内部控制162

结算会员的程序化管理165

结算银行的配合166

结算风险违约事故处理167

参考文献169