图书介绍

衍生金融工具实验教程2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

彭红枫编著著
出版社：武汉：武汉大学出版社
ISBN：9787307062757
出版时间：2008
标注页数：170页
文件大小：39MB
文件页数：185页
主题词：金融体系－高等学校－教材

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图书目录

前言1

第一章中国期货市场GARCH效应的实证检验1

第一节 GARCH理论基础1

一、ARCH模型1

二、GARCH模型2

三、EGARCH模型4

四、TGARCH模型5

五、ARCH-M，GARCH-M和EGARCH-M模型5

第二节实验目的及方法6

一、实验目的6

二、实验方法6

第三节实验过程6

一、数据的搜集和整理6

（一）数据的搜集6

（二）EViews工作文件的建立7

（三）工作文件的保存7

（四）数据的导入8

（五）数据的验证和保存12

二、中国期货市场GARCH效应的实证检验14

（一）铜期货收益率统计性描述14

（二）铜期货收益率序列的平稳性检验18

（三）方程的估计20

（四）铜期货收益率序列的ARCH估计24

（五）铜期货收益率序列的GARCH估计25

（六）铜期货收益率序列的GARCH-M估计28

（七）铜期货收益率序列的EGARCH-M估计29

第四节应注意的问题31

第二章期货最优套期保值比率的估计32

第一节套期保值理论基础32

一、期货套期保值比率概述32

二、计算期货套期保值比率的相关模型33

（一）简单回归模型（OLS）33

（二）误差修正模型（ECM）34

（三）ECM-BGARCH模型35

三、期货套期保值比率绩效的评估37

第二节实验目的及方法37

一、实验目的37

二、实验方法38

第三节实验过程38

一、数据的搜集和整理38

（一）数据的搜集38

（二）EViews工作文件的建立38

（三）数据的导入40

（四）数据的验证和保存41

二、利用EViews估计最优套期保值比率41

（一）用OLS模型估计最优套期保值比率41

（二）用ECM模型估计最优套期保值比率43

（三）用ECM-BGARCH模型估计最优套期保值比率50

三、对利用最小方差套期比的套保组合进行绩效评估59

第四节应注意的问题61

第三章期权平价关系在中国市场的实证检验63

第一节期权平价相关理论基础63

一、期权基础知识介绍63

二、期权平价关系介绍65

三、期权平价关系在中国的应用66

第二节实验目的及方法67

一、实验目的67

二、实验方法67

第三节实验过程68

一、数据的搜集和整理68

（一）数据的搜集68

（二）EViews工作文件的建立69

（三）数据的导入69

（四）看跌权证价格的调整71

（五）数据的验证和保存71

二、回归模型的建立72

三、回归结果的分析和期权平价关系的论证77

第四节应注意的问题79

第四章商业银行挂钩型理财产品预期收益率的模拟80

第一节理财产品理论基础80

一、理财产品简介80

二、挂钩型理财产品分析81

第二节实验目的及方法82

一、实验目的82

二、实验方法82

第三节实验过程83

一、数据的收集和整理83

二、股票价格的蒙特卡洛模拟84

（一）选取历史数据估计各只股票的参数u，σ84

（二）股票未来价格的蒙特卡洛模拟85

（三）从模拟结果中预计理财产品预期实际收益率92

第四节应注意的问题93

第五章期货市场价格形成机制实证研究94

第一节期货价格形成机制理论及实证基础94

一、期货价格形成机制理论概述94

（一）持有成本理论94

（二）均衡价格理论94

（三）理性价格预期理论95

二、期货价格形成的实证成果述评95

三、期货价格形成机制理论实证研究方法97

（一）平稳性检验98

（二）协整检验98

（三）误差修正模型99

（四）方差分解100

第二节实验目的及方法101

一、实验目的101

二、实验方法101

第三节实验过程102

一、数据的搜集和整理102

（一）数据的搜集102

（二）EViews工作文件的建立及数据的导入104

二、PTA期货价格的形成机制实证研究104

（一）ADF、PP检验104

（二）Johansen协整检验108

（三）误差修正模型112

（四）Granger因果检验115

（五）方差分解分析115

三、实证结果小结121

第四节应注意的问题123

第六章二叉树期权定价模型124

第一节二叉树期权定价理论基础124

一、单期二叉树定价模型124

二、多期二叉树期权定价模型126

第二节实验目的和方法128

一、实验目的128

二、实验方法128

第三节实验过程128

一、Excel中期权定价的准备128

二、Excel中二叉树期权定价129

三、基于自编软件的二叉树期权定价137

（一）软件界面制作137

（二）软件显示按钮的设置139

（三）不同输入值的显示142

（四）显示的实现149

附表1153

附表2156

附表3159

参考文献169