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1银行业风险概述1

1.1银行业风险的一般分析1

1.1.1银行业风险的概念1

1.1.2银行业风险的特征2

1.1.3银行业风险的分类6

1.2银行业风险的经济学解释9

1.2.1经济人特性与银行业风险9

1.2.2金融体系内在脆弱性与银行业风险11

1.2.3信息不对称与银行业风险——信息经济学的视角12

1.2.4“囚徒困境”、银行挤兑与银行业风险——博弈论的解释14

1.2.5银行业风险——传染、风险溢出理论的解释14

1.2.6货币危机新论——开放经济下的银行业风险分析16

1.3银行业风险所产生的影响17

1.3.1银行业风险对微观经济的影响17

1.3.2银行业风险对宏观经济的影响19

1.3.3银行业风险对我国商业银行的影响23

2银行业风险生成机理分析26

2.1银行业风险生成的经济周期分析26

2.1.1经济周期的理论概述26

2.1.2债务—通货紧缩理论28

2.1.3金融脆弱性假说32

2.2银行业风险生成的信息经济学分析38

2.2.1信贷市场的信息不对称与银行风险38

2.2.2存款市场的信息不对称与银行挤兑42

2.3银行业风险生成的金融自由化分析45

2.3.1金融自由化的表现46

2.3.2金融自由化与银行业风险47

3银行业风险防范工具分析61

3.1银行业风险评估和预警系统61

3.1.1银行业的评级体系61

3.1.2银行业风险评估和预警系统的统计模型64

3.2 VaR模型67

3.2.1 VaR的计算67

3.2.2 VaR在风险管理中的应用70

3.3金融衍生工具对风险的防范作用81

3.3.1期货与风险防范81

3.3.2期权与风险防范84

3.3.3互换与风险防范86

3.3.4远期利率协议与风险防范88

4银行业风险防范机制91

4.1流动性风险的防范91

4.1.1商业银行流动性风险管理理论92

4.1.2流动性风险的度量95

4.1.3资产流动性风险的管理与防范97

4.1.4负债流动性风险的管理与防范100

4.1.5案例分析：美国商业银行流动性风险管理102

4.2信用风险的防范103

4.2.1信用风险的传统度量和管理103

4.2.2信用风险的现代管理和防范106

4.2.3案例分析：美国商业银行信贷风险管理108

4.3市场风险的防范112

4.3.1利率风险的防范113

4.3.2外汇风险的防范120

4.3.3案例分析：美国花旗银行外汇业务风险管理实践122

4.4操作风险的防范123

4.4.1操作风险的定义与类型123

4.4.2操作风险管理的内容125

4.4.3案例分析：英国金融监管当局在操作风险管理上的实践129

4.5金融衍生产品的风险防范131

4.5.1微观层面上对金融衍生产品风险的防范133

4.5.2宏观层面上对金融衍生产品风险的防范135

4.5.3国际权威组织关于金融衍生产品的规定136

4.5.4案例分析：从华尔街危机看金融创新138

5银行业风险防范的比较研究141

5.1银行业风险防范的国际准则141

5.1.1巴塞尔银行监管委员会概述141

5.1.2《巴塞尔新资本协议》与风险防范143

5.2国外商业银行风险防范的比较研究154

5.2.1市场准入比较154

5.2.2风险控制比较156

5.2.3流动性管理比较160

5.2.4资本充足率监管比较162

5.2.5危机处理比较165

5.3国外政策性银行风险防范机制比较169

5.3.1德国政策性银行的风险控制170

5.3.2日本政策性银行的风险控制172

5.3.3韩国政策性银行的风险控制174

5.3.4小结177

6银行业风险的现状及成因179

6.1国外银行业风险的现状及成因179

6.1.1美国银行业风险的现状及成因179

6.1.2英国银行业风险的现状及成因184

6.1.3日本银行业风险的现状及成因187

6.1.4德国银行业风险的现状及成因191

6.2我国银行业风险的现状及成因195

6.2.1我国银行业风险概况195

6.2.2国有商业银行风险的现状及成因198

6.2.3我国股份制银行风险的现状及成因207

6.2.4我国政策性银行风险的现状及成因213

7我国银行业风险防范现状及问题217

7.1我国商业银行风险防范现状及问题217

7.1.1我国商业银行风险防范的现状217

7.1.2我国商业银行风险防范存在的主要问题227

7.2我国政策性银行的风险防范机制242

7.2.1我国政策性银行概况242

7.2.2我国政策性银行风险管理现状245

7.2.3我国政策性银行风险防范存在的主要问题248

8构建银行业风险防范机制的新框架252

8.1完善公司治理结构252

8.1.1建立高效的风险管理组织结构253

8.1.2强化监事会的监督功能256

8.1.3加强银行会计内控256

8.1.4重视内部审计体系建设259

8.1.5改革激励约束机制263

8.2全面风险管理264

8.2.1全面风险管理概述265

8.2.2全面风险管理的国际借鉴266

8.2.3推动我国银行业的全面风险管理建设267

8.3银行业风险外部防范框架的构建273

8.3.1增强市场约束功能273

8.3.2充分发挥中国银监会的外部监管职能276

8.3.3建立我国银行业存款保险制度278

8.3.4加强风险防范的国际合作286

9北京市商业银行业风险与防范机制比较研究295

9.1北京市商业银行业的风险与防范295

9.1.1北京市商业银行业的风险特点296

9.1.2北京市商业银行业风险的现状297

9.1.3北京市商业银行业风险防范的现状299

9.2北京市商业银行业风险防范机制的创新307

9.2.1北京市商业银行业监管机制创新308

9.2.2北京市商业银行业风险防范机制的创新315

10金融风险案例汇编320

案例一大和银行债券投资舞弊案320

案例二 法国兴业银行欺诈案324

案例三 美国雷曼兄弟破产倒闭案330

案例四 英国汇丰银行的全面风险管理337

案例五 美国花旗集团的风险与资本管理349

参考文献358