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第1章 对冲基金行业1

1.1 什么是对冲基金2

1.2 对冲基金结构4

1.2.1 基金行政管理人4

1.2.2 大宗经纪商5

1.2.3 托管人、审计员、律师6

1.3 全球对冲基金行业7

1.3.1 北美市场8

1.3.2 欧洲市场9

1.3.3 亚洲市场10

1.4 专业投资技术11

1.4.1 卖空交易11

1.4.2 杠杆13

1.4.3 流动性13

1.5 对冲基金的新产品15

1.5.1 UCITS Ⅲ对冲基金15

1.5.2 欧洲通行证18

1.5.3 卖空限制18

第2章 对冲基金数据源20

2.1 对冲基金数据库21

2.2 主要对冲基金指标21

2.2.1 非可投资指数和可投资指数22

2.2.2 道琼斯瑞士信贷对冲基金指数24

2.2.3 对冲基金研究公司30

2.2.4 富时对冲34

2.2.5 格林威治替代投资35

2.2.6 晨星替代投资中心38

2.2.7 EDHEC风险和资产管理研究中心41

2.3 数据库和指数偏差42

2.3.1 生存偏差42

2.3.2 瞬时历史偏差44

2.4 基准管理44

2.4.1 跟踪误差46

第3章 统计分析48

3.1 基本特性图49

3.1.1 增值指数49

3.1.2 直方图52

3.2 概率分布54

3.2.1 总体与样本55

3.3 概率密度函数56

3.4 累计分布函数57

3.5 正态分布58

3.5.1 标准正态分布59

3.6 正态性可视化测试60

3.6.1 检验60

3.6.2 正态概率图61

3.7 分布矩62

3.7.1 期望和标准差62

3.7.2 偏度65

3.7.3 峰度66

3.8 协方差和相关系数68

3.9 线性回归72

3.9.1 决定系数73

3.9.2 残差图73

3.9.3 Jarque-Bera检验78

第4章 均值一方差最优化82

4.1 投资组合理论83

4.1.1 均值—方差分析83

4.1.2 最优化问题87

4.1.3 夏普比率最大化93

4.2 有效投资组合98

第5章 业绩评价101

5.1 风险调整的理念102

5.1.1 风险调整后收益104

5.2 风险调整后的绝对收益指标107

5.2.1 夏普比率109

5.2.2 修正夏普比率110

5.2.3 最大回撤率112

5.3 市场模型中风险因素调整后收益测度115

5.3.1 信息比率116

5.3.2 特雷诺比率118

5.3.3 Jensen的α值122

5.3.4 GH1测度124

5.3.5 M2测度126

5.3.6 GH2测度128

5.4 MAR及LPM测度131

5.4.1 Sortino比率131

5.4.2 Omega比率133

5.4.3 上行潜能比率及排名135

5.5 多因素资产定价模型的扩展137

5.5.1 因子的选择139

第6章 对冲基金的分类143

6.1 金融工具的基石和投资风格144

6.2 对冲基金群及其分类146

6.2.1 测度的定义147

6.2.2 创建树状图147

6.2.3 解读树状图148

第7章 市场风险管理161

7.1 风险价值162

7.2 计算VaR的传统方法165

7.2.1 历史数据模拟166

7.2.2 参数方法168

7.2.3 蒙特卡洛模拟170

7.3 调整后的VaR172

7.4 期望损失174

7.5 极值理论180

7.5.1 极大值法181

7.5.2 阈顶点182