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第1章 操作风险不仅仅是“其他”风险1

1.1全球化与放松管制的影响：风险暴露增加1

1.2巨额操作损失的例子3

1.3对冲基金中的操作损失8

1.4重要概念总结9

第2章 操作风险：定义、分类及其在其他风险中的地位10

2.1风险是什么10

2.2操作风险的定义11

2.3操作风险暴露指标12

2.4操作风险的分类13

2.5金融风险的拓扑结构18

2.6操作风险、市场风险以及信用风险的资本分配21

2.7操作风险对银行股票市场价值的影响21

2.8宏观经济环境对操作风险的影响22

2.9重要概念总结22

第3章 新巴塞尔资本协议24

3.1巴塞尔银行监管委员会24

3.2巴塞尔资本协议24

3.3支柱Ⅰ：操作风险的最低资本要求26

3.4支柱Ⅱ：资本充足性和监管原则33

3.5支柱Ⅲ：市场原则和公开披露34

3.6损失数据收集工作综述34

3.7保险的作用36

3.8在实践中遵从新巴塞尔资本协议42

3.9完善新巴塞尔资本协议：一些一般性的关注点44

3.10重要概念总结45

第4章 操作风险建模中所面临的主要挑战47

4.1操作风险模型47

4.2操作损失数据的特性53

4.3重要概念总结57

第5章 频率分布58

5.1二项分布58

5.2几何分布60

5.3泊松分布61

5.4负二项分布63

5.5非齐次泊松过程（Cox过程）64

5.6可供选择的方法：到达间隔时间分布65

5.7基于操作损失数据的实证分析66

5.8重要概念总结73

5.9附录：离散型随机变量的基本描述方法74

第6章 损失分布77

6.1非参数法：经验分布函数78

6.2参数法：连续损失分布79

6.3扩展：混合损失分布88

6.4注意尾部行为89

6.5基于操作损失数据的实证检验91

6.6重要概念总结97

6.7附录：连续型随机变量的基本描述方法98

第7章 α-稳定分布104

7.1α-稳定随机变量的定义104

7.2α-稳定随机变量的特性106

7.3估计α-稳定分布的参数107

7.4α-稳定分布随机变量的有效转换108

7.5有关操作损失数据的应用109

7.6重要概念总结112

7.7附录：特征函数112

第8章 极值理论115

8.1分块样本极值模型115

8.2超过阈值峰态（POT）模型116

8.3估计形态参数119

8.4极值理论的优点和局限性121

8.5基于操作损失数据的实证研究122

8.6重要概念总结127

第9章 截尾分布128

9.1报告偏倚问题128

9.2操作风险的截尾模型129

9.3基于操作损失数据的实证研究135

9.4重要概念总结140

第10章 拟合优度检验142

10.1拟合优度的可视检验142

10.2拟合优度的常见正规检验145

10.3基于操作损失数据的实证研究149

10.4重要概念总结155

10.5附录：假设检验156

第11章 在险价值158

11.1从直观上看，什么是在险价值158

11.2复合操作损失模型与操作在险价值的推导159

11.3在险价值敏感度分析163

11.4返回测试在险价值163

11.5在险价值的优缺点和其他风险测量值165

11.6基于操作损失数据的实证研究170

11.7重要概念总结172

第12章 稳健性建模173

12.1操作损失数据中的异常值173

12.2应用古典方法的风险175

12.3稳健统计方法概述175

12.4应用稳健方法分析操作损失数据179

12.5重要概念总结181

第13章 模型相关性182

13.1操作风险中相关性的3种类型182

13.2线性相关性183

13.3其他相关性测度：等级相关系数186

13.4COPULAS187

13.5运用COPULAS函数整合信用风险、市场风险和操作风险192

13.6基于操作损失数据的实证研究192

13.7重要概念总结199

后记201