图书介绍

指令驱动市场委托单提交策略与市场流动性研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

张少军著著
出版社：北京：中国经济出版社
ISBN：9787513627849
出版时间：2014
标注页数：150页
文件大小：18MB
文件页数：158页
主题词：市场经济学－研究

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图书目录

摘要1

第一章绪论1

第一节研究背景及意义1

第二节国内外研究现状6

第三节研究内容27

第四节研究方法及技术路线29

第二章异质信息指令驱动市场流动性研究的理论基础31

第一节异质信息内涵界定31

第二节流动性的提供机制33

第三节流动性的微观结构模型36

第四节流动性的度量方法及影响因素41

第五节本章小结52

第三章异质信息交易者委托单提交策略选择模型53

第一节交易者的可选择指令委托类型53

第二节交易者交易策略选择的基础——有限理性及理性预期模型55

第三节交易者指令选择的流动性成因分析57

第四节异质信息交易者的指令提交策略选择模型58

第五节交易者指令选择的市场流动性效应分析68

第六节本章小结70

第四章基于交易者委托单不平衡的市场流动性研究71

第一节买卖委托单不平衡的内涵71

第二节基于买卖委托单不平衡的股票收益率与流动性研究73

第三节交易规模、买卖委托单不平衡与市场流动性供给研究85

第四节本章小结92

第五章基于交易者委托单策略选择的市场信息性交易概率的测定95

第一节投资者类型95

第二节投资者的贝叶斯更新过程96

第三节指令驱动市场信息性交易概率的测定98

第四节求解信息性交易概率估计式104

第五节指令驱动市场信息性交易概率的实证分析107

第六节本章小结108

第六章基于交易信息透明度改变的市场流动性研究111

第一节假设检验模型111

第二节数据来源114

第三节基于交易前透明度改变的市场流动性实证研究115

第四节基于交易后透明度的市场流动性分析120

第五节本章小结125

结论127

参考文献130

附录144

后记150