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第1章 利息度量1

1.1 累积函数与实际利率1

1.2 贴现函数与实际贴现率10

1.3 名义利率14

1.4 名义贴现率19

1.5 利息力21

1.6 贴现力26

1.7 利率概念辨析26

小结27

习题28

第2章 等额年金30

2.1 年金的含义30

2.2 年金的现值31

2.3 年金的终值34

2.4 年金现值与终值的关系36

2.5 年金在任意时点上的值37

2.6 可变利率年金的现值和终值39

2.7 每年支付m次的等额年金40

2.8 连续支付的等额年金45

2.9 价值方程及其应用48

小结50

习题51

第3章 变额年金53

3.1 递增年金53

3.2 递减年金57

3.3 复递增年金60

3.4 每年支付m次的变额年金63

3.5 连续支付的变额年金65

3.6 连续支付连续递增的年金69

3.7 连续支付连续递减的年金71

3.8 一般连续支付连续变化的现金流72

小结74

习题75

第4章 收益率77

4.1 收益率与净现值77

4.2 币值加权收益率83

4.3 时间加权收益率87

4.4 再投资与修正收益率91

4.5 收益分配95

小结97

习题98

第5章 贷款偿还方法101

5.1 等额分期偿还101

5.2 等额偿债基金109

5.3 变额分期偿还114

5.4 变额偿债基金117

5.5 抵押贷款122

小结127

习题128

第6章 证券定价131

6.1 引 言131

6.2 债券的定价原理132

6.3 债券在任意时点上的价格和账面值142

6.4 可赎回债券的价格146

6.5 股票的价值分析148

6.6 卖 空150

小结151

习题153

第7章 利率风险155

7.1 马考勒久期155

7.2 修正久期160

7.3 有效久期164

7.4 凸 度166

7.5 马考勒凸度167

7.6 有效凸度170

7.7 久期和凸度的应用171

7.8 免疫177

7.9 完全免疫181

7.10 现金流配比184

小结186

习题187

第8章 利率的期限结构189

8.1 到期收益率189

8.2 即期利率191

8.3 远期利率193

8.4 套利196

小结199

习题199

第9章 远期、期货和互换的定价202

9.1 远期202

9.2 期货206

9.3 远期和期货的定价207

9.4 合成远期214

9.5 互换217

小结225

习题225

第10章 期权定价227

10.1 期权的基本概念227

10.2 期权的盈亏229

10.3 期权定价的二叉树模型233

10.4 期权定价的Black-Scholes模型239

10.5 期权交易策略249

小结261

习题262

第11章 随机利率265

11.1 随机利率265

11.2 对数正态模型269

11.3 二叉树模型272

小结277

习题278

附录1 Excel中常用的金融函数280

附录2 专业词汇英汉对照表288

参考文献293