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第1章 绪论1

1.1 研究目的及意义1

1.1.1 研究目的1

1.1.2 研究意义2

1.2 国内外研究现状4

1.2.1 国外研究综述4

1.2.2 国内研究综述16

1.2.3 结论及进一步研究方向22

1.3 本书研究内容与主要方法23

1.3.1 本书主要研究内容23

1.3.2 本书采用的研究方法24

1.4 本书主要创新与技术路线25

1.4.1 本书的主要创新之处25

1.4.2 本书的研究思路与技术路线图26

第2章 资本市场产品创新的相关机理29

2.1 资本市场产品创新的现实意义30

2.1.1 以金融产品创新为前提的横向多元化30

2.1.2 以同类金融产品风险特征差异为基础的纵向多层次化31

2.2 均衡分析框架视角下资本市场产品创新的理论价值33

2.2.1 市场均衡分析的基本原理33

2.2.2 引入Arrow—Debreu证券对资本市场产品结构的讨论36

2.2.3 现实中一般资本市场产品创新的价值分析40

2.2.4 资本市场发展期权类产品市场的意义42

2.3 基于产业组织理论的产品创新44

2.3.1 产业组织理论在资本市场的适用性分析44

2.3.2 产品创新过程中交易费用的重要性47

本章小结50

第3章 资本市场产品创新的路径生成与风险传导53

3.1 资本市场产品创新的引致路径54

3.1.1 市场需求引致创新54

3.1.2 增强市场流动性促成创新56

3.1.3 市场参与者风险配置对冲的需要引发创新56

3.1.4 政府制度约束下强制性变迁的产物57

3.2 金融产品的风险特征58

3.2.1 金融产品的总体风险58

3.2.2 不同类型金融产品的风险特征59

3.2.3 基于次贷危机的核心金融产品风险分析63

3.3 次贷危机背景下金融产品创新的风险传导66

3.3.1 次贷危机中金融产品的风险积累与传导66

3.3.2 耗散结构视角下金融产品创新的风险积累与传导70

本章小结74

第4章 资本市场产品创新进程中的风险预警77

4.1 资本市场金融产品的风险信息提取78

4.1.1 风险信息提取与产品创新78

4.1.2 基础产品的风险信息含量79

4.1.3 衍生产品的风险信息含量83

4.2 基于BP神经网络的系统性风险预警模式的构建87

4.2.1 资本市场系统性风险预警指标的选取87

4.2.2 BP神经网络原理分析91

4.2.3 模型数据分析95

本章小结97

第5章 我国资本市场产品创新现状和影响因素的实证分析99

5.1 我国资本市场产品创新的实践轨迹100

5.1.1 发展相对成熟的股票市场现实分析100

5.1.2 公司债券发展滞后与制度约束引致的债券市场创新不足102

5.1.3 初具规模与资产配置同质化并存的基金市场109

5.1.4 浅化发展的金融衍生品市场115

5.2 我国资本市场产品创新的影响因素解析122

5.2.1 影响资本市场产品创新的因素分析123

5.2.2 粗糙集理论的属性约简功能127

5.3 基于粗糙集理论的关键性影响因素提取133

5.3.1 实证分析数据的获取133

5.3.2 调查问卷的信效度分析134

5.3.3 Rosetta系统的运行原理137

5.3.4 数据处理结果及分析138

本章小结143

第6章 我国资本市场产品创新的推进与风险管理的对策建议145

6.1 公司债券和衍生品市场的拓展146

6.1.1 我国公司债券市场的演进146

6.1.2 金融衍生品市场的深度发展163

6.2 创新产品交易制度的改进和完善166

6.2.1 低成本交易机制的推行167

6.2.2 其他关联交易机制的设立171

6.3 风险监管政策和监管模式的转变177

6.3.1 资本市场中信息发布的价值与监管政策177

6.3.2 推行基于金融产品功能的监管模式181

本章小结186

第7章 本书主要结论与展望189

附录1 我国资本市场产品创新影响因素调查问卷193

附录2 粗糙集属性约简规则197

参考文献201

后记215