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理论篇3

第一章 利息的基本概念3

1.1引言3

1.2利息的度量9

1.2.1积累函数与贴现9

1.2.2单利与复利11

1.2.3实际利率与名义利率15

1.2.4实际贴现率与名义贴现率18

1.2.5利息强度与贴现强度23

【习题】27

第二章 利息问题的计算30

2.1利息基本问题30

2.1.1利息基本问题的计算方法30

2.1.2利息基本问题计算的一般原则31

2.1.3利息基本问题计算的工具31

2.2投资期的确定33

2.3利率求解的方法34

2.4未知时间问题的计算38

【习题】40

第三章 基本年金43

3.1年金的概念43

3.2基本年金的有关计算44

3.2.1期末付确定年金的现值与终值44

3.2.2期初付确定年金47

3.2.3任意时点基本年金值50

3.2.4永续年金52

3.2.5未知利率54

【习题】57

第四章 一般年金60

4.1付款周期不同于计息周期的年金60

4.1.1付款周期长于计息周期的年金61

4.1.2付款周期短于计息周期的年金64

4.2不规律周期和利率67

4.2.1 非整数周期67

4.2.2变动利率70

4.3连续年金72

4.4变额年金74

4.4.1基本变额年金74

4.4.2一般变额年金79

4.4.3连续变额年金82

【习题】83

应用篇89

第五章 投资收益率89

5.1现金流分析89

5.1.1净现金流入与流出89

5.1.2收益率的定义91

5.1.3收益率的唯一性92

5.2再投资收益率94

5.3收益率的应用97

5.3.1基金收益率97

5.3.2时间加权收益率99

5.3.3投资组合法及投资年法102

5.3.4资金预算103

【习题】104

第六章 债务偿还107

6.1分期偿还方法107

6.1.1贷款余额107

6.1.2分期偿还表110

6.1.3偿还周期与计息周期不同的分期偿还表113

6.1.4变动偿还系列116

6.1.5连续偿还的分期偿还表120

6.2偿债基金122

6.2.1偿债基金表122

6.2.2偿还周期与计息周期不同时的偿债基金法126

6.2.3变额偿债基金128

【习题】130

第七章 债券与其他证券134

7.1证券的种类134

7.1.1债券134

7.1.2优先股136

7.1.3普通股137

7.1.4我国股票的其他分类方式137

7.2债券价格的计算138

7.3溢价和折价143

7.3.1溢价和折价143

7.3.2债券的账面价值调整143

7.4付息日之间的债券价值146

7.5债券的收益率149

7.6可赎回债券152

7.7系列债券153

7.8其他证券及其价值155

7.8.1股票概述155

7.8.2股票的类型156

7.8.3股票的价值157

【习题】158

第八章 利息理论的实际应用与金融分析161

8.1利息理论的实际应用161

8.1.1诚实借贷161

8.1.2不动产抵押贷款163

8.1.3 APR的近似计算方法165

8.1.4折旧方法170

8.1.5资产成本174

8.1.6卖空175

8.2金融分析176

8.2.1通货膨胀176

8.2.2风险和不确定性177

8.2.3利率假设179

8.2.4久期180

8.2.5资产与负债的匹配181

【习题】182

第九章 金融衍生产品185

9.1金融衍生产品概述185

9.1.1金融衍生产品的概念和特征185

9.1.2金融衍生产品的分类186

9.2金融远期与期货188

9.2.1现货交易、远期交易与期货交易188

9.2.2金融远期合约与远期合约市场188

9.2.3金融期货合约与金融期货市场190

9.3互换194

9.4金融期权与期权类金融衍生产品195

9.4.1金融期权的定义和特征196

9.4.2金融期权的分类197

9.4.3金融期权的基本功能198

9.4.4类期权投资工具198

9.5其他衍生产品简介201

9.5.1存托凭证201

9.5.2资产证券化与证券化产品204

9.5.3结构化金融衍生产品207

【习题】208

附录209

一、习题参考答案209

二、利息函数表214

三、年金公式汇总250