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目录1

第一章 绪论1

§1.1 计量经济学1

一、计量经济学1

二、计量经济学模型2

三、计量经济学的内容体系3

四、计量经济学是一门经济学科6

五、计量经济学在经济学科中的地位7

§1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点9

一、理论模型的设计9

二、样本数据的收集11

四、模型的检验14

三、模型参数的估计14

五、计量经济学模型成功的三要素16

六、计量经济学应用软件介绍16

§1.3 计量经济学模型的应用18

一、结构分析18

二、经济预测19

三、政策评价20

四、检验与发展经济理论20

本章练习题20

第二章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型22

§2.1 回归分析概述22

一、回归分析基本概念22

二、总体回归函数24

三、随机干扰项26

四、样本回归函数27

§2.2 一元线性回归模型的参数估计29

一、一元线性回归模型的基本假设29

二、参数的普通最小二乘估计（OLS）31

三、参数估计的最大似然法（ML）33

四、最小二乘估计量的性质35

五、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计38

§2.3 一元线性回归模型的统计检验39

一、拟合优度检验40

二、变量的显著性检验42

三、参数的置信区间45

§2.4 一元线性回归分析的应用：预测问题46

一、？0是条件均值E（Y｜X=X0）或个别值Y0的一个无偏估计46

二、总体条件均值与个别值预测值的置信区间47

§2.5 实例：时间序列问题49

一、中国居民人均消费模型49

二、时间序列问题52

本章练习题52

第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型55

§3.1 多元线性回归模型55

一、多元线性回归模型55

二、多元线性回归模型的基本假定56

§3.2 多元线性回归模型的参数估计58

一、普通最小二乘估计58

二、最大似然估计61

三、矩估计（moment method,MM）62

四、参数估计量的性质63

五、样本容量问题64

六、多元线性回归模型的参数估计实例65

§3.3 多元线性回归模型的统计检验66

一、拟合优度检验66

二、方程总体线性的显著性检验（F检验）68

三、变量的显著性检验（t检验）69

四、参数的置信区间71

§3.4 多元线性回归模型的预测72

一、E（Y0）的置信区间72

二、Y0的置信区间73

§3.5 可化为线性的多元非线性回归模型74

一、模型的类型与变换74

二、可化为线性的非线性回归实例76

一、模型参数的线性约束80

§3.6 受约束回归80

二、对回归模型增加或减少解释变量83

三、参数的稳定性84

四、非线性约束87

本章练习题90

第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型93

§4.1 异方差性93

一、异方差的类型94

二、实际经济问题中的异方差性94

三、异方差性的后果96

四、异方差性的检验96

五、异方差的修正99

六、案例——中国农村居民人均消费函数101

一、序列相关性104

§4.2 序列相关性104

二、实际经济问题中的序列相关性105

三、序列相关性的后果106

四、序列相关性的检验107

五、序列相关的补救110

六、虚假序列相关性问题114

七、案例——中国商品进口模型估计115

§4.3 多重共线性117

一、多重共线性117

二、实际经济问题中的多重共线性118

三、多重共线性的后果119

四、多重共线性的检验121

五、克服多重共线性的方法122

六、案例——中国粮食生产函数124

§4.4 随机解释变量问题127

一、随机解释变量问题127

二、实际经济问题中的随机解释变量问题128

三、随机解释变量的后果129

四、工具变量法130

五、案例——中国居民人均消费函数133

本章练习题134

第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题138

§5.1 虚拟变量模型138

一、虚拟变量的引入139

二、虚拟变量的设置原则145

§5.2 滞后变量模型146

一、滞后变量模型146

二、分布滞后模型的参数估计148

三、自回归模型的参数估计153

四、格兰杰因果关系检验156

§5.3 模型设定偏误问题159

一、模型设定偏误的类型159

二、模型设定偏误的后果160

三、模型设定偏误的检验162

§5.4 从传统建模理论到约化建模理论167

一、传统建模理论与数据挖掘问题167

二、“从一般到简单”——约化建模型理论168

三、非嵌套假设检验170

四、约化模型的准则171

本章练习题174

一、经济研究中的联立方程计量经济学问题176

第六章 联立方程计量经济学模型理论与方法176

§6.1 联立方程计量经济学模型的提出176

二、计量经济学方法中的联立方程问题177

§6.2 联立方程计量经济学模型的若干基本概念178

一、变量178

二、结构式模型（structural model）179

三、简化式模型（reduced-form model）182

四、参数关系体系183

§6.3 联立方程计量经济学模型的识别184

一、识别的概念184

二、结构式识别条件189

三、简化式识别条件191

四、实际应用中的经验方法193

一、概述194

§6.4 联立方程计量经济学模型的估计194

二、狭义的工具变量法（IV）195

三、间接最小二乘法（ILS）196

四、二阶段最小二乘法（2SLS）199

五、对于恰好识别的结构方程，三种方法是等价的200

六、简单宏观经济模型实例演示202

七、主分量方法204

八、k级估计式207

§6.5 联立方程计量经济学模型若干问题的讨论209

一、估计方法的比较209

二、为什么普通最小二乘法被普遍采用211

三、联立方程计量经济学模型的检验212

本章练习题215

一、几个重要概念217

第七章 经典计量经济学应用模型217

§7.1 生产函数模型217

二、以要素之间替代性质的描述为线索的生产函数模型的发展222

三、以技术要素的描述为线索的生产函数模型的发展229

四、几个重要生产函数模型的参数估计方法233

五、生产函数模型在技术进步分析中的应用237

六、建立生产函数模型中的数据质量问题240

§7.2 需求函数模型241

一、几个重要的概念241

二、几种重要的单方程需求函数模型及其参数估计244

三、线性支出系统需求函数模型及其参数估计246

四、交叉估计251

五、大类商品的数量与价格252

一、几个重要的消费函数模型及其参数估计254

§7.3 消费函数模型254

二、消费函数模型的一般形式259

三、中国居民消费行为实证分析260

§7.4 宏观计量经济学模型262

一、宏观计量经济学模型的设定理论263

二、建立宏观计量经济学模型的工作程序269

三、一个小型模型的例子——Klein战争之间模型270

四、中国宏观计量经济学模型的案例分析272

本章练习题284

第八章 扩展的单方程计量经济学模型287

§8.1 变参数线性单方程计量经济学模型287

一、确定性变参数模型287

二、随机变参数模型291

§8.2 简单的非线性单方程计量经济学模型293

一、非线性单方程计量经济学模型概述294

二、非线性普通最小二乘法295

三、讨论：一个例子299

§8.3 二元离散选择模型301

一、二元离散选择模型的经济背景301

二、二元离散选择模型302

三、二元Probit离散选择模型及其参数估计304

四、二元Logit离散选择模型及其参数估计307

五、一个实际例题309

§8.4 固定影响平行数据模型311

一、平行数据模型概述311

二、模型的设定312

三、固定影响变截距模型315

四、固定影响变系数模型318

本章练习题320

第九章 时间序列计量经济学模型322

§9.1 时间序列的平稳性及其检验322

一、时间序列数据的平稳性322

二、平稳性的图示判断324

三、平稳性的单位根检验329

四、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程334

§9.2 随机时间序列分析模型336

一、时间序列模型的基本概念及其适用性337

二、随机时间序列模型的平稳性条件338

三、随机时间序列模型的识别342

四、随机时间序列模型的估计347

五、随机时间序列模型的检验351

§9.3 协整与误差修正模型356

一、长期均衡关系与协整356

二、协整的检验358

三、误差修正模型361

本章练习题367

附录 统计分布表368

一、标准正态分布表368

二、x2分布表369

三、t分布表370

四、F分布表371

五、D．W．检验上下界表377

六、协整检验临界值表379

参考文献380