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第1章 绪论1

1.1计量经济学应用研究的若干方法论问题1

1.1.1问题提出1

1.1.2计量经济学模型的检验功能与发现功能3

1.1.3计量经济学模型的归纳推理与演绎推理4

1.1.4计量经济学应用研究的总体回归模型设定6

1.1.5计量经济学应用模型对数据的依赖性11

1.2现代计量经济学内容体系16

1.2.1引言16

1.2.2经典计量经济学模型的基础地位17

1.2.3基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学20

1.2.4基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学24

1.2.5基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学25

1.2.6基于非设定的结构关系而发展的非参数计量经济学27

1.2.7现代计量经济学模型体系的分解与综合28

1.3本章思考题与练习题29

1.3.1思考题29

1.3.2练习题30

第2章 非经典计量经济学模型估计方法33

2.1最大似然估计33

2.1.1最大似然原理33

2.1.2线性模型的最大似然估计34

2.1.3非线性模型的最大似然估计36

2.1.4异方差和序列相关的最大似然估计39

2.1.5最大似然估计下的Wald、LM和LR检验45

2.2广义矩估计46

2.2.1概述46

2.2.2广义矩估计及其性质47

2.2.3正交性条件和过度识别限制的检验50

2.2.4关于2SLS与GMM关系的讨论53

2.3贝叶斯估计54

2.3.1贝叶斯估计54

2.3.2线性单方程计量经济学模型的贝叶斯估计56

2.3.3一个贝叶斯估计的实例60

2.4分位数回归估计61

2.4.1分位数回归的提出62

2.4.2分位数回归及其估计63

2.4.3分位数回归的假设检验65

2.4.4实例67

2.5本章思考题与练习题71

2.5.1思考题71

2.5.2练习题72

第3章 现代时间序列计量经济学模型74

3.1时间序列的平稳性与单位根检验75

3.1.1时间序列数据的平稳性75

3.1.2单整时间序列76

3.1.3平稳性的单位根检验77

3.1.4趋势平稳与差分平稳随机过程83

3.1.5结构变化时间序列的单位根检验84

3.2时间序列的协整检验与误差修正模型86

3.2.1长期均衡关系与协整86

3.2.2协整的E-G检验88

3.2.3协整的JJ检验91

3.2.4关于均衡与协整关系的讨论96

3.2.5结构变化时间序列的协整检验96

3.2.6误差修正模型97

3.3向量自回归模型101

3.3.1向量自回归模型概述101

3.3.2向量自回归模型及其估计102

3.3.3格兰杰因果关系检验104

3.3.4脉冲响应分析和方差分解分析107

3.3.5向量误差修正模型109

3.3.6实例110

3.4本章思考题与练习题117

3.4.1思考题117

3.4.2练习题118

第4章 微观计量经济学模型119

4.1微观计量经济学模型概述119

4.1.1微观计量经济学的产生和发展119

4.1.2微观计量经济学模型的类型120

4.2二元离散选择模型122

4.2.1社会经济生活中的二元离散选择问题122

4.2.2二元离散选择模型123

4.2.3二元Probit离散选择模型及其参数估计125

4.2.4二元Logit离散选择模型及其参数估计127

4.2.5实例128

4.2.6二元离散选择模型的检验130

4.3多元离散选择模型132

4.3.1社会经济生活中的多元选择问题132

4.3.2一般多元离散选择Logit模型133

4.3.3嵌套Logit模型137

4.3.4排序多元离散选择模型138

4.3.5实例139

4.4离散计数数据模型142

4.4.1离散计数数据模型的提出143

4.4.2计数过程及其分布144

4.4.3泊松回归模型146

4.4.4负二项分布回归模型149

4.4.5零变换泊松模型150

4.4.6实例151

4.5选择性样本数据计量经济学模型153

4.5.1社会经济生活中的选择性样本问题153

4.5.2“截断”数据计量经济学模型的最大似然估计154

4.5.3“截断”数据计量经济学模型的Heckman两步估计157

4.5.4“归并”数据计量经济学模型的最大似然估计158

4.5.5选择性样本的经验判断和检验159

4.5.6实例161

4.6持续时间数据被解释变量计量经济学模型162

4.6.1计量经济学中持续时间分析问题的提出162

4.6.2转换比率与转换比率模型164

4.6.3实例167

4.7本章思考题与练习题171

4.7.1思考题171

4.7.2练习题172

第5章 面板数据计量经济学模型174

5.1面板数据计量经济学模型概述174

5.1.1面板数据模型的发展174

5.1.2经典面板数据模型的类型176

5.1.3经典面板数据模型的设定检验177

5.2变截距面板数据模型181

5.2.1固定效应变截距模型181

5.2.2随机效应变截距模型184

5.2.3固定效应和随机效应的检验189

5.2.4截面个体变截距面板数据模型实例190

5.3变系数面板数据模型192

5.3.1变系数面板数据模型表达及含义193

5.3.2固定效应变系数面板数据模型的估计194

5.3.3随机效应变系数面板数据模型的估计195

5.3.4变系数面板数据模型实例196

5.4动态面板数据模型197

5.4.1动态面板数据模型表达及含义198

5.4.2固定效应动态面板数据模型及估计199

5.4.3随机效应动态面板数据模型及估计200

5.4.4动态面板数据模型实例202

5.5本章思考题与练习题204

5.5.1思考题204

5.5.2练习题205

第6章 非参数计量经济学模型207

6.1非参数计量经济学模型概述207

6.1.1非参数计量经济学模型的发展207

6.1.2非参数计量经济学模型的主要类型209

6.2非参数模型局部逼近估计方法210

6.2.1密度函数的非参数核估计210

6.2.2非参数回归模型的核估计216

6.2.3非参数回归模型的局部线性估计218

6.2.4实例220

6.3非参数模型全局逼近估计方法简介223

6.3.1正交序列估计简介223

6.3.2多项式样条估计简介225

6.3.3惩罚最小二乘法简介225

6.4半参数计量经济学模型226

6.4.1半参数线性回归模型227

6.4.2半参数二元离散选择模型228

6.4.3实例230

6.5本章思考题与练习题232

6.5.1思考题232

6.5.2练习题233

第7章 空间计量经济学模型234

7.1空间计量经济学模型概述234

7.1.1空间计量经济学模型的发展234

7.1.2空间计量经济学模型的类型237

7.2空间效应239

7.2.1空间权重矩阵239

7.2.2空间相关性的指标241

7.2.3实例243

7.3空间计量经济学模型估计与检验245

7.3.1空间滞后模型的IV和ML估计245

7.3.2空间误差模型的ML估计247

7.3.3空间计量经济学模型的LM检验247

7.3.4空间残差相关性的Moran’I检验250

7.3.5实例250

7.4本章思考题与练习题252

7.4.1思考题252

7.4.2练习题252

参考文献253