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第1章 导论1

1.1选题背景和意义1

1.2研究范围和方法4

1.2.1研究范围4

1.2.2研究方法5

1.2.3实证研究方法6

1.3研究思路与技术路线11

1.3.1研究思路11

1.3.2技术路线13

1.4可能的创新和不足14

1.4.1可能的创新14

1.4.2主要不足15

第2章 信贷周期理论和文献综述17

2.1信贷周期与经济周期17

2.2信贷周期理论评述21

2.2.1信贷周期理论的历史渊源21

2.2.2现代信贷周期理论研究综述24

2.2.3信贷渠道与利率渠道的融合——信贷周期理论的补充31

2.3国外对信贷周期的文献综述42

2.3.1信贷供给量与经济波动42

2.3.2利率与经济波动51

2.3.3信贷质量与经济波动53

2.4国内对信贷周期的文献综述57

2.4.1信贷供给量与经济波动57

2.4.2利率与经济波动61

2.4.3信贷质量与经济波动64

2.5本章小结68

第3章 我国信贷周期波动的经济金融环境分析70

3.1信贷渠道有效性的理论前提70

3.2我国信贷周期环境的变迁74

3.2.1金融市场的建立，扩大了企业及金融机构的融资渠道74

3.2.2利率市场化改革有序推进，信贷价格（利率）弹性越来越大83

3.2.3金融制度不断完善，现代商业银行体制得到逐步建立85

3.3我国存在信贷周期发挥作用的条件90

3.3.1银行间接融资仍占绝对优势地位90

3.3.2金融机构资产和负债的可替代性弱91

3.3.3信贷市场利率仍处于半管制，价格调整存在刚性93

3.4本章小结94

第4章 信贷供给量与经济波动研究96

4.1中国信贷运行的主要轨迹：供给量变化与周期性特征的描述96

4.1.1样本信贷、时点起点96

4.1.2信贷运行的供给量变化特征97

4.1.3信贷供给量的周期性特征98

4.2中国信贷供给量周期与经济周期的波动特征分析101

4.2.1变量选取和数据处理101

4.2.2信贷供给量的周期划分及波动特征104

4.2.3经济波动周期的划分与考察109

4.3信贷供给总量与经济波动关系的实证分析113

4.3.1变量选取、数据处理和模型建立113

4.3.2信贷供给总量与经济波动的因果关系检验114

4.3.3信贷供给总量与经济波动的短期动态效应分析117

4.3.4信贷供给总量与经济波动的贡献度分析121

4.3.5信贷供给总量与经济波动的长期均衡分析125

4.4信贷供给结构与经济波动关系的实证分析127

4.4.1变量选取、数据处理和模型建立127

4.4.2信贷供给结构与经济波动的因果关系检验128

4.4.3信贷供给结构与经济波动的短期动态效应分析131

4.4.4信贷供给结构与经济波动的贡献度分析136

4.4.5信贷供给结构与经济波动的长期均衡分析140

4.5本章小结142

第5章 信贷价格与经济波动研究145

5.1利率与经济波动的传导机制的理论分析145

5.1.1我国利率传导的机理分析145

5.1.2利率与投资147

5.1.3利率与消费151

5.2信贷基准利率、货币市场利率、信贷市场利率联动性的实证分析154

5.2.1模型建立155

5.2.2变量选取和数据处理155

5.2.3信贷基准利率、货币市场利率、信贷市场利率的长期协整分析157

5.2.4信贷基准利率、贷币市场利率、信贷市场利率的格兰杰因果检验159

5.2.5信贷基准利率、贷币市场利率、信贷市场利率的短期动态效应分析161

5.2.6信贷基准利率、货币市场利率、信贷市场利率的贡献度分析165

5.3信贷市场利率与经济波动关系的实证分析168

5.3.1模型建立、变量选取与数据处理168

5.3.2信贷市场利率与经济波动的短期动态效应分析170

5.3.3信贷市场利率与经济波动的长期均衡分析182

5.4本章小结185

第6章 信贷质量与经济波动研究187

6.1经济波动对信贷资产质量的影响分析187

6.1.1借款人因素187

6.1.2银行方面的因素191

6.1.3宏观调控193

6.2信贷资产质量对经济波动的影响194

6.2.1商业银行不良贷款的经济效应194

6.2.2信贷资产质量影响经济波动的理论模型201

6.3信贷资产质量与经济波动关系的实证分析205

6.3.1变量选取、数据处理和模型建立205

6.3.2信贷资产质量与经济波动的因果关系检验207

6.3.3信贷资产质量与经济波动的短期动态效应分析209

6.3.4信贷资产质量与经济波动的贡献度分析214

6.3.5信贷资产质量与经济波动的长期均衡分析218

6.4本章小结222

第7章 信贷周期的微观考察224

7.1信贷周期中的商业银行资产组合调整224

7.1.1信贷冲击的识别方法选择225

7.1.2商业银行资产结构的描述性统计226

7.1.3商业银行资产组合调整的实证分析231

7.2信贷冲击的企业资产负债表传导效应241

7.2.1信贷冲击对企业现金流动态均衡的效应分析241

7.2.2信贷冲击对企业资产负债表传导效应的实证分析246

7.3商业银行信贷供给量的确定253

7.3.1商业银行信贷供给量的影响因素分析253

7.3.2商业银行信贷供给量确定的实证分析256

7.4本章小结264

第8章 结论与政策性建议265

8.1基本结论265

8.2政策性建议267

8.2.1重视信贷供给量的调控，突出关注信贷供给结构267

8.2.2前瞻性使用社会融资规模，避免银行风险，确保国家金融安全269

8.2.3有序推进利率市场化建设，关注信贷市场利率波动273

8.2.4重视企业资产负债表传导效应，加大对中小企业融资支持275

8.2.5重视商业银行行为，加强现代商业银行制度建设277

8.2.6重视金融市场建设，宏观调控实施审慎监管278

8.3进一步研究方向279

致谢281

参考文献283

附录A商业银行应对货币紧缩的资产组合调整脉冲响应图300

近期研究成果308