商业银行风险计量理论与实务 《巴塞尔资本协议》核心技术 修订版2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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第一章 巴塞尔Ⅱ1

第一节《巴塞尔资本协议》的演进过程1

第二节 巴塞尔Ⅱ框架及特点4

第三节 中国银行业实施巴塞尔Ⅱ的进程7

第四节 中国商业银行实施巴塞尔Ⅱ的意义8

第二章 最低资本要求12

第一节 资本充足率12

第二节 信用风险15

第三节 市场风险25

第四节 操作风险29

第三章 巴塞尔Ⅲ34

第一节 巴塞尔2.534

第二节 宏观审慎管理36

第三节 微观审慎监管40

第四节 有关巴塞尔Ⅲ的若干议题42

第四章 非零售风险暴露内部评级46

第一节 非零售风险暴露内部评级要求46

第二节 公司和金融机构客户评级模型55

第三节 模型应用与跟踪81

第四节 主权敞口内部评级模型84

第五节 违约损失率模型88

第五章 信用风险高级计量模型95

第一节 信用利差风险95

第二节 信用风险高级计量模型98

第三节 CreditMetrics模型101

第四节 KMV模型105

第五节 Credit Risk+模型109

第六节 CreditPortfolioView模型110

第七节 信用风险期限结构模型的结构模型111

第八节 信用风险期限结构模型的强度模型114

第六章 零售信贷业务风险信用评分118

第一节 信用风险评分卡118

第二节 评分卡模型开发121

第三节 基于评分卡模型的零售产品风险管理143

第七章 零售风险暴露内部评级153

第一节 零售风险暴露内部评级要求153

第二节 资产池分池技术159

第三节 核心参数估计——违约概率163

第四节 核心参数估计——违约损失率167

第五节 核心参数估计——违约敞口171

第六节 资产池分池验证174

第八章 信用评级模型综述176

第一节 判别分析177

第二节 logistic回归185

第三节 人工神经网络判别分析191

第四节 遗传算法198

第五节 决策树209

第六节 最近邻法212

第七节 模型开发应注意的问题214

第九章 市场风险计量与管理221

第一节 市场风险的定义以及分类222

第二节 市场风险的内部模型法224

第三节 市场风险的静态计量工具225

第四节 市场风险的现代计量方法——VaR230

第五节 市场风险管理体系238

第十章 操作风险计量与管理247

第一节 操作风险定义和分类248

第二节 操作风险管理政策251

第三节 操作风险高级计量方法254

第四节 操作风险管理工具266

第十一章 内部评级模型验证273

第一节 模型验证制度273

第二节 模型验证定量指标276

第十二章 压力测试285

第一节 压力测试概述285

第二节 压力测试的工作流程288

第三节 信用风险压力测试292

第四节 市场风险压力测试296

第五节 流动性风险压力测试302

第六节 操作风险压力测试305

第七节 风险传染308

第十三章 经济资本310

第一节 经济资本概念310

第二节 经济资本计量319

第三节 信用风险的经济资本计量323

第四节 市场风险的经济资本计量331

第五节 其他风险的经济资本计量334

第六节 总体资产的经济资本336

第七节 经济资本与全面风险管理338

附件347

参考文献353

后记368