图书介绍

非参数支持向量回归和分类理论及其在金融市场预测中的应用2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

陈诗一著著
出版社：北京市：北京大学出版社
ISBN：730113715X
出版时间：2008
标注页数：239页
文件大小：13MB
文件页数：257页
主题词：时间序列分析－经济模型－应用－金融市场－市场预测－中国

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图书目录

第一章预测概述1

第一节预测的重要性1

第二节什么是预测？7

第三节预测方法的发展12

第四节预测与决策19

第二章支持向量回归和分类理论22

第一节支持向量算法22

第二节支持向量回归24

第三节支持向量分类32

第四节蒙特卡罗仿真39

附录46

第三章汇率预测：基于前馈SVR的非线性ARI模型59

第一节介绍59

第二节数据收集和处理62

第三节实证模型设定64

第四节预测方案和评估标准71

第五节预测结果比较分析74

第六节人民币汇率预测87

第七节结论92

第四章金融收益率水平预测：基于反馈SVR的非线性ARIMA模型97

第一节介绍97

第二节反馈SVR机制设计101

第三节金融收益率定义104

第四节固定预测评估106

第五节递归预测评估118

第六节中国证券指数和汇率收益率水平预测133

第七节结论139

第五章金融收益率波动性预测：基于反馈SVR的非线性GARCH模型145

第一节介绍145

第二节实证模型和预测方案149

第三节蒙特卡罗仿真154

第四节真实数据检验159

第五节中国金融波动性预测案例167

第六节结论173

第六章公司信用风险预测：基于SVC的非线性概率模型180

第一节介绍180

第二节数据描述和处理184

第三节预测分析框架195

第四节实证分析201

第五节 CAPM检验案例215

第六节结论219

第七章结束语226

词汇表230

后记236