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第一章　金融衍生品概述1

第一节　金融衍生品的定义、特征与种类1

第二节　金融衍生品的诞生与发展6

第二章　远期价格及远期合约的定价原理20

第一节　现货（即期）交易与远期交易20

第二节　远期价格的确定24

第三节　远期合约的价值30

第四节 无风险资产和无风险利率33

第三章　金融期货的交易规则及定价原理36

第一节　期货市场的形成与发展36

第二节　金融期货的交易规则40

第三节　金融期货定价的持仓成本模型53

第四节　期货合约的价值61

第五节　期货价格与预期中的未来现货价格68

第四章　外币期货、利率期货及股指期货75

第一节　外币期货交易75

第二节　短期利率期货交易88

第三节　长期利率期货交易98

第四节　股指期货交易111

第五章　期权市场运作机制125

第一节　期权市场的形成与发展125

第二节　期权交易的分类及交易的盈亏特征129

第三节　期权合约的标准化特征137

第四节　期权合约的场外交易与期货合约的期权交易145

第六章　期权交易策略155

第一节　期权行情的解读155

第二节　期权交易的创新意义及其投资策略170

第三节　抵补头寸171

第四节　价差头寸179

第五节　组合头寸200

第七章　期权定价的布莱克—斯科尔斯模型213

第一节　布莱克斯科尔斯模型及其假设条件213

第二节　股价运动的对数正态分布特征215

第二节　维纳过程与蒙特卡罗模拟224

第三节　伊藤定理与“布莱克—斯科尔斯—默顿”微分方程232

第四节　概率分析在期权定价过程中的运用236

第八章　布莱克—斯科尔斯模型的修正与扩展242

第一节 对布莱克—斯科尔斯模型进行的主要修正242

第二节　布莱克—斯科尔斯模型的扩展245

第三节　看跌期权与看涨期权之间的平价关系251

第四节 欧式看跌期权的定价模型254

第九章　期权定价模型的静态分析260

第一节　波动性在期权定价中的重要性及其估算方法260

第二节　期权价格的“保值率”（Delta）分析267

第三节　期权定价模型的其他静态分析272

第十章 多期期权与奇异期权280

第一节　多期期权交易策略280

第二节　双限期权交易策略289

第三节　奇异期权与其他非标准衍生产品295

第四节　期权与远期、期货、互换等其他衍生工具的组合311

第十一章　远期利率协议及互换的定价与运用314

第一节　远期利率协议314

第二节　掉期交易与互换交易320

第三节　非标准的利率互换交易334

第四节　互换的定价与估值340

第十二章　衍生品市场的最新发展350

第一节　金融创新的又一里程碑——波动率交易350

第二节 天气风险管理与气候衍生品市场359

第三节　信用风险管理与信用衍生品市场371

第四节　房地产的衍生品交易380

参考文献386

附录：正态分布累积概率密度表388