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第一章 不确定性和个体行为3

1.1 不确定性3

1.2 个体偏好和效用函数6

1.3 风险厌恶、公平赌局和风险升水11

1.4 风险厌恶系数15

1.5 几个常用的效用函数19

1.6 相关21

第二章 风险资产投资和资产组合23

2.1 概念和记号23

2.2 个体对风险资产的需求25

2.3 风险测试和随机占优32

2.4 证券组合中的资产风险39

2.5 风险均摊：阿罗一林德定理43

2.6 相关文献46

第三章 均值—方差分析与资本资产定价模型49

3.1 组合边界50

3.2 最优组合选择56

3.3 资本资产定价模型61

3.4 不存在无风险资产情况下的资本定价模型68

3.5 资本资产定价模型的其他推广71

3.6 相关文献74

第四章 套利定价理论76

4.1 两个特例77

4.2 特质风险与渐进套利84

4.3 套利定价模型的一般推导87

4.4 套利定价模型与；资本资产定价模型的比较89

4.5 套利定价模型的误差上界90

4.6 相关文献95

5.1 状态储存资产交换对资源配置的作用96

第五章 金融市场的资源配置效率96

5.2 基础证券与变通证券102

5.3 以期权扩展完备市场107

5.4 时间可加效用函数和一致的信念109

5.5 普通证券定价115

5.6 套利基本定理和资产定价118

5.7 相关文献121

第六章 公司资本结构与莫迪里阿尼-米勒定理123

6.1 一般均衡模型下的莫迪里阿尼米勒定理124

6.2 对称税率130

6.3 破产风险和破产成本的影响134

6.4 相关文献140

第七章 期权和基本价格关系142

7.1 期权价格的合理限界143

7.2 期权价格关系149

7.3 期权定价：二项分布模型154

7.4 相关文献159

第八章 动态证券价格与金融衍生资产定价160

8.1 动态证券价格与随机过程性质161

8.2 伊藤积分和伊藤引理169

8.3 风险对冲组合与衍生资产定价173

8.4 布莱克斯科尔斯期权定价公式175

8.5 等价鞅测度180

8.6 相关文献184

第九章 公司财务结构定价185

9.1 公司证券价值的一般模型185

9.2 股东权益和债务的定价188

9.3 公司债的风险结构192

9.4 其他公司债的定价198

9.5 破产风险下的莫迪里阿尼米勒定理203

9.6 相关文献206

第十章 战略性公司金融212

10.1 代理成本212

10.2 市场对企业价值的低估217

10.3 资产债务比的信号作用222

10.4 相关文献225

第十一章 债务契约和信贷配给227

11.1 对称信息下的最优债务契约227

11.2 存在审计成本时的最优契约230

11.3 信贷配给均衡与逆向选择236

11.4 道德危险和信贷配给243

11.5 相关文献247

第十二章 金融中介249

12.1 流动性调节250

12.2 示意性自投资与企业家同盟254

12.3 监控代理263

12.4 银行挤兑270

12.5 相关文献276

附录：数学基础知识278

参考文献317