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第1章 股票价格的塑性与弹性概念的引入1

1.1 人们对股票价格变化规律的认识2

1.1.1 股票价格的基本分析2

1.1.2 股票价格的技术分析3

1.1.3 有效资本市场理论和股价变动的不确定性7

1.1.4 现代金融理论关于股票价格变动特征的表述8

1.2 研究股票价格和成交量相关问题的种种方法11

1.3 股票价格的塑性和弹性概念13

1.3.1 具有一定塑性的弹簧的运动与股价运动的类比相似性14

1.3.2 关于股票的均衡价格的讨论15

1.3.3 股票价格的塑性和弹性概念的引入16

1.4 股票价格的塑性和弹性理论的表述17

1.5 股票价格的塑性和弹性理论与已有理论的相似点和不同点18

1.5.1 摆荡指标分析法与股票价格的塑性和弹性19

1.5.2 趋势通道分析法与股票价格的塑性和弹性20

1.5.3 经济均衡分析法与股票价格的塑性和弹性21

1.6 本书的研究方法23

1.7 本章摘要24

第2章 股票价格的塑性模型研究和股价塑性基本方程26

2.1 股价塑性基本模型的建立26

2.1.1 单方程计量经济模型的选择27

2.1.2 股价塑性基本模型的建立及其合理性解释28

2.1.3 股价塑性指数和股价塑性系数29

2.2 股价塑性基本模型的参数估计及检验31

2.2.1 样本股票的选取和模型的进一步处理32

2.2.2 利用样本股数据进行模型的参数估计及检验34

2.2.3 对股价塑性基本模型的计量经济检验结果的分析38

2.2.4 股价塑性基本模型的算例分析39

2.3 股价塑性基本模型的分布滞后模型40

2.3.1 不同滞后阶数的股价塑性模型的检验41

2.3.2 股价塑性模型的一阶分布滞后模型的检验42

2.4 股价塑性的幂指数模型及其分布滞后模型44

2.4.1 股价塑性的幂指数模型中幂参数的确定44

2.4.2 股价塑性的幂指数模型的检验46

2.4.3 股价塑性幂指数模型的一阶分布滞后模型48

2.5 带自回归项的股价塑性模型50

2.5.1 带不同阶数自回归项的股价塑性模型的检验50

2.5.2 股价塑性模型的一阶自回归模型的检验52

2.6 带自回归项的股价塑性幂指数模型54

2.7 各种股价塑性模型的总结56

2.7.1 各种股价塑性模型检验结果的总结56

2.7.2 较高的拟合优度是一个意想不到的结果59

2.8 股价塑性基本方程60

2.8.1 股价塑性模型的三个基本假设61

2.8.2 实际流通股票与被锁定的股票62

2.8.3 股价塑性理论的三个基本方程63

2.9 股价塑性系数的异常变化65

2.9.1 庄家对倒交易会导致股价塑性系数异常变小66

2.9.2 机构主力高比例锁定股票导致股价塑性系数异常变大66

2.9.3 机构主力全力做空导致股价塑性系数异常变大67

2.9.4 其他导致股价塑性系数异常变化的因素67

2.10 关于股票均衡价格的进一步探讨68

2.11 股价塑性模型的其他可以继续研究的方面71

2.12 本章摘要73

第3章 股票价格的弹性模型研究77

3.1 股价弹性基本模型的建立77

3.1.1 仿照材料弹性的虎克定律建立股价弹性基本模型78

3.1.2 股价弹性基本模型的进一步分析79

3.1.3 股价弹性指数和股价弹性系数81

3.2 股价弹性基本模型的参数估计及检验81

3.2.1 股价弹性基本模型适用于成交量很小的时间段81

3.2.2 股价弹性基本模型的参数估计和检验结果82

3.2.3 股价弹性基本模型的自回归模型和分布滞后模型83

3.3 股价弹塑性交叉模型84

3.4 含有双向成交量的股价弹塑性交叉模型86

3.5 在股票市场中建立“牛顿第二定律”92

3.5.1 股票市场中“牛顿第二定律”的两种模型93

3.5.2 两种模型的计量经济检验94

3.6 本章摘要95

第4章 用股价塑性模型研究股票的锁定量98

4.1 股票锁定量概念的定义及其分类98

4.1.1 股票的主动锁定和被动锁定98

4.1.2 长期投资型锁定、投机炒作型锁定和股权目的锁定100

4.2 理论上锁定量为零时的股价塑性系数101

4.2.1 理论上锁定量为零时股价塑性系数的大致估计101

4.2.2 理论上锁定量为零时股价塑性系数的求取方法102

4.3 股票锁定量的构成分析104

4.3.1 长线投资理念的股票锁定特点104

4.3.2 短线投资理念的股票锁定特点105

4.3.3 业绩一般的股票和垃圾股的股票锁定特点106

4.3.4 不同股票在不同时期的锁定量特点的总结107

4.3.5 我国内地股票市场股票锁定特点的分析109

4.3.6 机构主力的一般控盘过程与股票的锁定量分析110

4.4 股票锁定量估计的理论公式113

4.4.1 股票锁定量估计的理论公式的推导113

4.4.2 锁定量为零时股票的股价塑性系数的进一步分析115

4.5 用股票锁定比的理论公式进行实证研究117

4.5.1 不同时间段股票的锁定比的变化更有意义118

4.5.2 样本股票的选择119

4.5.3 计算股价塑性系数的时间窗的选择121

4.5.4 样本股的股价塑性系数和锁定比分析122

4.5.5 样本股的股价塑性系数和锁定比分析的总结137

4.5.6 其他样本股的股价塑性系数和锁定比分析138

4.5.7 股票价格的变动与股价塑性系数和锁定比的关系总结150

4.6 允许卖空的股票市场的锁定比分析152

4.7 其他模型的股价塑性系数和锁定量的比较153

4.7.1 股价塑性幂指数一阶自回归模型的锁定量理论公式154

4.7.2 股价塑性基本模型的一阶自回归模型的锁定量理论公式155

4.7.3 三种模型计算的股价塑性系数的比较157

4.8 本章摘要163

第5章 基于股价塑性模型探讨股票价格变动的积累成交量167

5.1 拉动股票价格上升的统计分析168

5.2 拉动股票价格上升的代价分析169

5.2.1 几条关于股价变动和成交量关系的假设169

5.2.2 股价变动和成交量及均衡价格变动率之间的理论公式170

5.2.3 股价上涨时成交量及均衡价格变动率的计算实例172

5.3 打压股票价格下降的统计分析176

5.4 打压股票价格下降的代价分析177

5.4.1 几条关于股价变动和成交量关系的假设177

5.4.2 股价变动和成交量及均衡价格变动率之间的理论公式178

5.4.3 股价下跌时成交量及均衡价格变动率的计算实例180

5.5 本章摘要185

第6章 股价的塑性和弹性理论用于股票价格的定量和定性预测187

6.1 用含双向成交量的股价弹塑性交叉模型预测股票的价格187

6.1.1 含双向成交量的股价弹塑性预测模型188

6.1.2 股价弹塑性预测模型的合理性分析188

6.1.3 股价弹塑性预测模型的算例分析189

6.2 含双向成交量的股价弹塑性交叉模型的预测模型的新形式193

6.3 用股价塑性和弹性理论进行股价的定性预测196

6.3.1 股价处于相对低位且股价塑性系数处于低值的行情196

6.3.2 股价处于相对低位且股价塑性系数逐渐增大的行情198

6.3.3 股价经过一波上涨且股价塑性系数仍取较高值的行情200

6.3.4 股价在高位盘整且股价塑性系数大幅下降的行情202

6.3.5 股价在高位震荡且股价塑性系数出现一个凹形的行情204

6.3.6 股价上涨和股价塑性系数大幅下降的行情206

6.3.7 股价不断上涨和股价塑性系数维持高值的行情208

6.3.8 股价不断下跌和股价塑性系数迅速上升的行情209

6.3.9 股价突然上涨或下跌和股价塑性系数维持低值的行情211

6.3.10 股价在相对低位盘整和股价塑性系数由大变小213

6.3.11 股价变化和股价塑性系数变化之间难以解释的情况214

6.4 本章摘要216

第7章 应用股价的塑性和弹性理论进行比较研究219

7.1 股票市场中一些相对稳定的指标219

7.2 同一时期不同类型股票的塑性系数的差别220

7.3 多头市场和空头市场的比较222

7.4 不同时期的股票的股价塑性系数的差别225

7.5 大盘综合股价指数与个股股价的比较228

7.6 除权前后的比较和新股与老股的比较232

7.7 我国内地股与美股和我国港股的比较234

7.7.1 成熟的股票市场应具有的特点234

7.7.2 内地股和美股、我国港股的样本股选择235

7.7.3 内地股和美股、我国港股的股价塑性系数240

7.7.4 对内地股和美股、我国港股的股价塑性系数的比较分析243

7.7.5 对部分美国股票的股价塑性系数的分析244

7.8 本章摘要253

第8章 用股价塑性和弹性理论为投资者提供决策支持255

8.1 股价塑性系数的简便计算方法255

8.2 一般的中小投资者如何使用股价塑性系数258

8.3 对其他相关主体的决策帮助264

8.4 本章摘要266

第9章 可以用塑性和弹性描述价格变动规律的其他市场267

9.1 股票这一特殊标的物的特性分析268

9.2 按市场交易的标的物特性对市场进行分类270

9.2.1 经济系统中的三类主要市场271

9.2.2 基于五个因素将相似的标的物进行归类分析272

9.3 适合用价格的塑性理论描述的其他市场277

9.3.1 一个外在的公认合理的标准价格与价格塑性277

9.3.2 金融市场中股票市场与其他市场的差别278

9.3.3 可以用塑性和弹性理论描述价格规律的市场279

9.4 不适合用价格塑性理论描述的市场281

9.5 本章摘要284

第10章 股价的塑性和弹性理论在股指期货市场的应用287

10.1 股指期货市场的特点288

10.2 股指期货价格的塑性和弹性相关概念的引入289

10.3 数据的选择及说明292

10.4 各种模型的形式及计量经济学检验295

10.5 将现货市场的交易数据引入到股指期货的塑性模型中300

10.6 对模型结果的经济意义解释的总结302

10.7 本章摘要305

第11章 股价的塑性和弹性理论在外汇市场的应用307

11.1 外汇市场的特点和量价关系307

11.2 汇率的塑性和弹性相关概念的引入311

11.3 数据的选择和说明313

11.4 各种汇率塑性模型及其计量经济学检验318

11.5 汇率塑性模型中汇率塑性系数变动的经济意义323

11.5.1 汇率塑性系数的变动324

11.5.2 汇率塑性系数变动的经济意义解释325

11.5.3 汇率塑性系数与股价塑性系数的经济意义比较328

11.5.4 自回归项系数的变动及经济意义解释329

11.6 用汇率的塑性模型研究人民币兑美元的汇率331

11.6.1 我国人民币汇率形成机制的历史沿革331

11.6.2 现阶段人民币汇率形成机制存在的问题334

11.6.3 人民币汇率的塑性模型研究336

11.7 有待进一步研究的若干问题343

11.8 本章摘要344

参考文献346