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■版者的话1

总前言1

前言1

1．引言1

1．1 经济与统计1

1．2 什么是计量经济学2

1．3 计量经济模型：经济方程的联立性4

1．4 “计量经济学的百分之九十是回归”7

1．5 本书的体裁9

小结10

2．经济数据11

2．1 数据的来源12

2．2 数据的分类13

2．3 构造变量15

2．4 增长曲线19

2．5 什么是有用的数据23

2．6 数据获取的困难24

小结25

3．1 枝叶图、直方图27

3．频率分布及其数字特征27

3．2 中心位置的度量31

3．3 数据分散的度量40

3．4 双变量统计量42

3．5 均值和方差的运算51

3．6 证券组合的均值——方差准则54

小结59

4．1 模型的设定61

4．2 模型的估计65

4．3 拟合优度68

4．4 单位变换的影响72

小结74

5．单元回归的应用76

5．1 增长趋势76

5．2 通货膨胀率与待业率的抵换（菲利普斯曲线）79

5．3 供需函数的区分82

5．4 长期与短期消费行为86

5．5 股市中的β系数90

小结98

6．1 抽样分布99

6．统计推断与正态分布99

6．2 最小二乘法的优越性103

6．3 正态分布的应用105

6．4 统计推断112

6．5 回归系数的统计检验117

小结122

7．多元回归：理论与应用124

7．1 多元回归模型124

7．2 什么才是正确的回归模型128

7．3 多重共线性130

7．4 其他设定形式132

7．5 偏回归系教的统计检验149

小结150

8．误差项的设定问题152

8．1 异方差性154

9．时间序列分析172

9．1 时间序列的构成和分解173

9．2 时间序列的分解与季节预测181

9．3 随机时间序列预测模型199

9．4 时间序列的相关200

9．5 从统计分析的角度看“谬误相关”211

小结214

10．物价指数——加权平均216

10．1 物价指数——加权平均217

10．2 拉氏指数与帕氏指数的比较220

10．3 固定权数与基期变换224

10．4 生活费用指数225

10．5 时间序列的平缩与我国物价指数的编制问题232

10．6 附录：抽样调查236

小结237

11．联立方程模型239

11．1 模型的建立与性质239

11．2 约简型244

11．3估计与模拟248

11．4 估计方法251

11．5 识别问题253

11．6 一些历史发展情况258

小结260

附录Ⅰ 统计表261

附录Ⅱ 主要参考书目266

4．单元回归模型61