图书介绍

微观金融经济理论2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

李德荃著著
出版社：北京：中国商业出版社
ISBN：7504457280
出版时间：2006
标注页数：386页
文件大小：12MB
文件页数：401页
主题词：微观经济学：金融学

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图书目录

第一章　市场风险及其传导机制1

一、市场风险的属性1

二、市场风险的一般性定义有其数学表达方式5

三、市场风险的传导机制6

第二章　市场风险的测量33

一、风险主观概率分布的定义33

二、风险先验主观概率分布的确定35

三、后验概率分布的确定与贝叶斯学习过程52

第三章　市场风险的效用71

一、确定性环境下效用函数的存在性71

二、风险决策环境的引入83

三、投资者的风险态度94

第四章　市场风险管理的基本逻辑111

一、决策的类型111

二、风险管理决策的基本逻辑115

三、随机优势决策策略123

四、“均值-方差”分析框架的引入及其有效性分析136

五、群决策方法142

第五章　风险管理对决策人效用的影响163

一、组合投资的风险分散效应163

二、合伙投资的风险分散效应165

三、风险管理对企业价值的影响166

四、风险转嫁的效应181

第六章　证券组合理论193

一、资产组合边界的确定193

二、有效资产组合边界的确定198

三、包含无风险资产的有效边界208

四、市场均衡定价模型215

第七章　套利定价模型225

一、无非系统性风险资产的套利定价模型225

二、渐近套利定价模型235

三、APT与CAPM之间的关系241

一、单时期金融市场的无套利均衡分析249

第八章（单时期）金融资产的均衡定价策略249

二、单时期金融市场的一般均衡分析297

第九章　离散多期金融市场的无套利均衡分析327

一、离散多期模型的引入327

二、二项树离散多期金融市场模型337

三、鞅定价法346

第十章　布莱克—斯科尔斯期权定价模型359

一、作为随机过程的金融资产价格波动359

二、布莱克—斯科尔斯期权定价模型374

主要参考文献384