图书介绍

基于消费的资产定价理论研究 消费者金融时代的金科玉律2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

基于消费的资产定价理论研究 消费者金融时代的金科玉律
  • 莫扬编 著
  • 出版社： 北京：经济科学出版社
  • ISBN：9787514135312
  • 出版时间：2013
  • 标注页数：288页
  • 文件大小：81MB
  • 文件页数：308页
  • 主题词：资产评估－经济理论－研究

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图书目录

导论1

第1章 CCAPM的基本理论阐述8

1.1 跨期最优消费决策问题9

1.2 CCAPM的基本模型16

1.3 指数型效用函数的CCAPM24

1.4 随机折现因子28

1.5 金融理论中的经典问题32

第2章 CCAPM与典型事实的冲突45

2.1 股权溢价之谜47

2.2 股权波动之谜56

2.3 无风险利率之谜66

2.4 小结69

第3章 CCAPM与其他资产定价理论的关系分析72

3.1 因子模拟组合73

3.2 随机折现因子与β表达式的等价性80

3.3 随机折现因子与均值－方差前沿的等价性83

3.4 因子定价模型89

3.5 套利定价理论97

3.6 期权定价模型103

第4章 对风险和风险偏好的重新思考——随机占优和序数效用的风险偏好110

4.1 评价风险价值的标准112

4.2 线性概率和期望效用的风险偏好117

4.3 确定性等价、随机占优与序数效用的风险偏好130

4.4 非期望效用的风险偏好140

第5章 CCAPM的改进之一：区分消费偏好和风险偏好150

5.1 消费随机过程152

5.2 递归型效用函数158

5.3 欧拉方程和资产定价163

第6章 CCAPM的改进之二：异质消费者和市场不完全的影响174

第7章 CCAPM改进之三：消费习惯的影响191

7.1 基准点在评价风险价值中的作用192

7.2 内生消费习惯203

7.3 外生习惯212

7.4 小结227

第8章 CCAPM的改进之四：生命周期和不可保险的收入冲击230

8.1 生命周期、人力资本和资产定价231

8.2 代际交叠的生命周期模型235

第9章 改进CCAPM的新思路——自然储蓄观点246

9.1 储蓄的福利效应247

9.2 储蓄模型254

9.3 实证检验265

参考文献280

致谢288

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